Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Daytraders« Terug naar discussie overzicht

Signalen Dax

589 Posts
Pagina: «« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 30 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 30 september 2010 12:44
    Goedemiddag DCT, hoe was Cuba? Nog inspiratie opgedaan?

    In NT bij Order Handling van 1 naar 3 zetten kan, maar wat er dan gebeurt komt volgens mij niet helemaal overeen met wat Hans in de praktijk doet. Als Hans een positie van drie contracten heeft dan gooit ie ze niet allemaal tegelijk er weer uit als de gemiddelde positie op winst staat, dat doet NT wel. Daarom heb ik de entries ook een naam gegeven (LE1,SE1). Deze code is op die manier uit te breiden met regels voor het tweede en derde contract.
  2. dct 30 september 2010 13:06
    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Goedemiddag DCT, hoe was Cuba? Nog inspiratie opgedaan?

    In NT bij Order Handling van 1 naar 3 zetten kan, maar wat er dan gebeurt komt volgens mij niet helemaal overeen met wat Hans in de praktijk doet. Als Hans een positie van drie contracten heeft dan gooit ie ze niet allemaal tegelijk er weer uit als de gemiddelde positie op winst staat, dat doet NT wel. Daarom heb ik de entries ook een naam gegeven (LE1,SE1). Deze code is op die manier uit te breiden met regels voor het tweede en derde contract.
    He Henk,

    Even lekker weg geweest, maar Cuba is niet mijn land. De hele tijd die opdringerige Cubanen van je afslaan, lijkt India wel :-)

    Maar inderdaad wel weer fris aan het handelen geslagen.

    Klopt inderdaad dat winst dan voor alledrie de contracten op zelfde moment wordt genomen.

    gr.DCT
  3. dct 30 september 2010 16:26
    Heb even weer wat simpeler gekeken. Gewoondag grafiek met maximaal 3 contracten.

    #region Using declarations
    using System;
    using System.ComponentModel;
    using System.Diagnostics;
    using System.Drawing;
    using System.Drawing.Drawing2D;
    using System.Xml.Serialization;
    using NinjaTrader.Cbi;
    using NinjaTrader.Data;
    using NinjaTrader.Indicator;
    using NinjaTrader.Gui.Chart;
    using NinjaTrader.Strategy;
    #endregion

    // This namespace holds all strategies and is required. Do not change it.
    namespace NinjaTrader.Strategy
    {
    /// <summary>
    /// Enter the description of your strategy here
    /// </summary>
    [Description("Enter the description of your strategy here")]
    public class hans2 : Strategy
    {
    #region Variables
    // Wizard generated variables
    private int myInput0 = 1;
    private bool EntryCondL=false;
    private bool EntryCondS=false;
    // Default setting for MyInput0
    // User defined variables (add any user defined variables below)
    #endregion

    /// <summary>
    /// This method is used to configure the strategy and is called once before any strategy method is called.
    /// </summary>
    protected override void Initialize()
    {
    CalculateOnBarClose = true;
    ExitOnClose = false;

    }

    /// <summary>
    /// Called on each bar update event (incoming tick)
    /// </summary>
    protected override void OnBarUpdate()
    {
    {

    double Trend = SMA(200)[0];

    // Entries.

    if (Close[0]>Trend && Close[0]<Close[1] && Close[1]<Close[2])
    {
    EntryCondL=true;
    }
    else
    {
    EntryCondL=false;
    }

    if (Close[0]<Trend && Close[0]>Close[1] && Close[1]>Close[2])
    {
    EntryCondS=true;
    }
    else
    {
    EntryCondS=false;
    }

    if (EntryCondL==true) EnterLong("LE1");
    if (EntryCondS==true) EnterShort("SE1");

    // Exit met profit.

    if (Position.MarketPosition==MarketPosition.Long && Close[0]>Position.AvgPrice) ExitLong("LE1");
    if (Position.MarketPosition==MarketPosition.Short && Close[0]<Position.AvgPrice) ExitShort("SE1");

    // Exit na drie dagen.

    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long && BarsSinceEntry(0,"LE1",0)>=467) ExitLong("LE1");
    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short && BarsSinceEntry(0,"SE1",0)>=467) ExitShort("SE1");
    }
    }

    #region Properties
    [Description("")]
    [GridCategory("Parameters")]
    public int MyInput0
    {
    get { return myInput0; }
    set { myInput0 = Math.Max(1, value); }
    }
    #endregion
    }
    }
  4. dct 30 september 2010 16:28
    Heb niet genoeg jaren, maar dan krijg ik over afgelopen jaar:

    totaal: +26700
    bruto profit 44987
    bruto loss 18287

    35 trades 80% profitable

    Dat komt dan wel weer aardig in de buurt van de gegevens van hans.
    Misschien kan jij deze code even op een daggrafiek van de dax testen over 2006-2010

    gr.DCT

  5. [verwijderd] 30 september 2010 22:03
    Je moet de BarsSinceEntry() even naar 3 zetten als je alles op de daggrafiek doet. Nadeel van de daggrafiek is dat alle orders op de open van de volgende dag worden uitgevoerd terwijl Hans alles doet op EOD. Maar misschien maakt het niet zoveel uit. Ik zal morgen eens kijken, moet zo nog weg...
  6. [verwijderd] 30 september 2010 23:31
    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Je moet de BarsSinceEntry() even naar 3 zetten als je alles op de daggrafiek doet. Nadeel van de daggrafiek is dat alle orders op de open van de volgende dag worden uitgevoerd terwijl Hans alles doet op EOD. Maar misschien maakt het niet zoveel uit. Ik zal morgen eens kijken, moet zo nog weg...
    Ik heb het alvast even doorgerekend in Excel. Ik kom tot de volgende resultaten als op de opening de volgende dag wordt gekocht of verkocht in plaats van op het slot van dezelfde handelsdag (in euro):
    2006 7.150,00
    2007 38.487,50
    2008 54.600,00
    2009 1.700,00
    2010 16.550,00

    De totale winst komt hiermee sinds 2006 op 118.488,00 euro. Het (nadelig) verschil is dus bijna 33.000 euro.

    Groet,
    Hans
  7. [verwijderd] 4 oktober 2010 23:00
    Vandaag weer een lager slot in de Dax future. Deze future is 84 punten lager gesloten op 6.150. Dit betekent dat een derde future door het systeem is gekocht op het slot. Morgen wordt in ieder geval de future van afgelopen donderdag weer verkocht, ongeacht het slot. Bij een hoger slot wordt ook de future van vandaag weer verkocht. Bij een voldoende hoger slot worden alle futures verkocht.

    Groet,
    Hans
  8. [verwijderd] 5 oktober 2010 09:22
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Vandaag weer een lager slot in de Dax future. Deze future is 84 punten lager gesloten op 6.150. Dit betekent dat een derde future door het systeem is gekocht op het slot. Morgen wordt in ieder geval de future van afgelopen donderdag weer verkocht, ongeacht het slot. Bij een hoger slot wordt ook de future van vandaag weer verkocht. Bij een voldoende hoger slot worden alle futures verkocht.

    Groet,
    Hans
    Hans, misschien heb ik dat eerder gemist hoor, maar hanteer je ook een stop in je systeem?
  9. [verwijderd] 5 oktober 2010 22:38
    De Dax future is vandaag fors hoger gesloten. Het slot is 107,5 punten hoger uitgekomen op 6.257,5. Daardoor heeft het systeem alle posities met winst afgesloten. De allereerste trade heeft een winst opgeleverd van 21,5 punten. De winst van de tweede positie bedraagt 23,5 punten. De laatste positie heeft de meeste winst opgeleverd, namelijk 107,5 punten. De bijbehorende bedragen zijn respectievelijk 537,50 euro, 587,50 euro en 2.687,50 euro. Het totaal van deze transacties bedraagt 3.812,50 euro.

    De totale winst is na vandaag 27.900,00 euro. Hiermee is de recente drawdown meer dan goedgemaakt.

    Groet,
    Hans
  10. [verwijderd] 6 oktober 2010 11:14
    Hans, ik probeer je systeem in Amibroker te programmeren. Maar je regels zijn me niet helemaal duidelijk.

    Wat ik begrepen heb:
    - alleen longs als close > MA200
    - alleen shorts als close < MA200

    - voor longs (shorts omgekeerd):
    - kopen als 2 dagen achtereen lagere close;
    - als 1 long, dan:
    - bijkopen als 3e dag achtereen lagere close;
    - verkopen als 3e dag hogere close;
    - als 2 long, dan:
    - bijkopen als 4e dag achtereen lagere close;
    - 1e verkopen als ???
    - 2e verkopen als ???
    - als 3 long:
    - 1e verkopen als ??
    - 2e verkopen als ??
    - 3e verkopen als ??

    Niet duidelijk is wanneer de dagteller na een trade weer begint te lopen:
    - ik neem aan dat als je een long gesloten hebt na een plusdag, je daarna na twee opeenvolgende mindagen weer een long neemt (mits close > MA200)?
    - als je een long sluit zonder dat er een positieve close is geweest (je sluit dan op de 5e mindag op rij alle contracten) en de koers zakt daarna gewoon verder, ga je dan op de 7e mindag weer long (veronderstellend dat close > MA200), of moet de minserie onderbroken zijn door een of meer plusdagen?

    Anton
  11. [verwijderd] 6 oktober 2010 23:41
    quote:

    Noumoe! schreef:

    Hans, ik probeer je systeem in Amibroker te programmeren. Maar je regels zijn me niet helemaal duidelijk.

    Wat ik begrepen heb:
    - alleen longs als close > MA200
    - alleen shorts als close < MA200

    - voor longs (shorts omgekeerd):
    - kopen als 2 dagen achtereen lagere close;
    - als 1 long, dan:
    - bijkopen als 3e dag achtereen lagere close;
    - verkopen als 3e dag hogere close;
    - als 2 long, dan:
    - bijkopen als 4e dag achtereen lagere close;
    - 1e verkopen als Close(aankoopdatum)-Close(vandaag)>0
    - 2e verkopen als Close(aankoopdatum)-Close(vandaag)>0
    - als 3 long:
    - 1e verkopen als Close(aankoopdatum)-Close(vandaag)>0
    - 2e verkopen als Close(aankoopdatum)-Close(vandaag)>0
    - 3e verkopen als Close(aankoopdatum)-Close(vandaag)>0

    Niet duidelijk is wanneer de dagteller na een trade weer begint te lopen:
    - ik neem aan dat als je een long gesloten hebt na een plusdag, je daarna na twee opeenvolgende mindagen weer een long neemt (mits close > MA200)? Ja.
    - als je een long sluit zonder dat er een positieve close is geweest (je sluit dan op de 5e mindag op rij alle contracten) en de koers zakt daarna gewoon verder, ga je dan op de 7e mindag weer long (veronderstellend dat close > MA200)? Ja.
    of moet de minserie onderbroken zijn door een of meer plusdagen? Nee.

    Anton
    Anton,

    In het algemeen geldt dat er een positie wordt geopend na twee opeenvolgende windagen (Close>Open) of verliesdagen (Open>Close). Er wordt alleen een positie geopend in de richting van de lange termijn trend (MA200).

    Een positie wordt alleen gesloten als deze in de plus staat. Na drie handelsdagen wordt de positie sowieso gesloten.

    Ik heb verder jouw vragen beantwoord in het oorspronkelijke bericht.

    Groet,
    Hans
  12. [verwijderd] 6 oktober 2010 23:55
    quote:

    Noumoe! schreef:

    - als je een long sluit zonder dat er een positieve close is geweest (je sluit dan op de 5e mindag op rij alle contracten) en de koers zakt daarna gewoon verder, ga je dan op de 7e mindag weer long (veronderstellend dat close > MA200)
    Anton,

    Nog een aanvulling.

    Na 5 verliesdagen ga ik weer long en wordt de eerste positie verkocht. Op dag 6 ga ik ook weer long bij een lager slot en wordt de tweede positie gesloten. Is het slot op dag 7 ook weer lager, ga ik weer long (ervan uitgaande dat Close>MA200). Dit proces blijft zich herhalen. Bij een hoger slot wordt in ieder geval een positie gesloten (omdat er 3 handelsdagen zijn verstreken). Afhankelijk van de hoogte van het slot worden er eventueel meer posities gesloten. In het meest gunstige geval worden alle posities gesloten. Deze situatie deed zich gisteren voor.

    Groet,
    Hans
  13. [verwijderd] 7 oktober 2010 09:23
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Nog een aanvulling. Na 5 verliesdagen ga ik weer long en wordt de eerste positie verkocht. Op dag 6 ga ik ook weer long bij een lager slot en wordt de tweede positie gesloten. Is het slot op dag 7 ook weer lager, ga ik weer long (ervan uitgaande dat Close>MA200). Dit proces blijft zich herhalen. Bij een hoger slot wordt in ieder geval een positie gesloten (omdat er 3 handelsdagen zijn verstreken). Afhankelijk van de hoogte van het slot worden er eventueel meer posities gesloten. In het meest gunstige geval worden alle posities gesloten. Deze situatie deed zich gisteren voor.
    Hans, is het niet als volgt?
    - 1e daaldag: geen actie
    - 2e daaldag: 1e long op slot
    - 3e daaldag: 2e long op slot
    - 4e daaldag: 3e long op slot
    - 5e daaldag: sluiten van alle 3 de contracten
    - 6e daaldag: 1e long op slot
    - 7e daaldag: 2e long op slot
    - 8e daaldag: 3e long op slot
    - 9e daaldag: sluiten van alle 3 de contracten
    - etc, etc.
  14. [verwijderd] 7 oktober 2010 10:29
    quote:

    Noumoe! schreef:

    [quote=Hans12345]
    Nog een aanvulling. Na 5 verliesdagen ga ik weer long en wordt de eerste positie verkocht. Op dag 6 ga ik ook weer long bij een lager slot en wordt de tweede positie gesloten. Is het slot op dag 7 ook weer lager, ga ik weer long (ervan uitgaande dat Close>MA200). Dit proces blijft zich herhalen. Bij een hoger slot wordt in ieder geval een positie gesloten (omdat er 3 handelsdagen zijn verstreken). Afhankelijk van de hoogte van het slot worden er eventueel meer posities gesloten. In het meest gunstige geval worden alle posities gesloten. Deze situatie deed zich gisteren voor.
    [/quote]

    Hans, is het niet als volgt?
    - 1e daaldag: geen actie
    - 2e daaldag: 1e long op slot
    - 3e daaldag: 2e long op slot
    - 4e daaldag: 3e long op slot
    - 5e daaldag: sluiten van alle 3 de contracten
    - 6e daaldag: 1e long op slot
    - 7e daaldag: 2e long op slot
    - 8e daaldag: 3e long op slot
    - 9e daaldag: sluiten van alle 3 de contracten
    - etc, etc.
    Anton,

    Nee. Ieder contract wordt afzonderlijk bekeken. Dus na 5 handelsdagen wordt er in jouw voorbeeld maar één contract gesloten. Future 2 is namelijk verlieslatend en staat slechts 2 handelsdagen open. Deze wordt dus nog niet gesloten (dit gebeurt de volgende handelsdag).

    Groet,
    Hans
  15. [verwijderd] 7 oktober 2010 11:30
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Anton, Nee. Ieder contract wordt afzonderlijk bekeken. Dus na 5 handelsdagen wordt er in jouw voorbeeld maar één contract gesloten. Future 2 is namelijk verlieslatend en staat slechts 2 handelsdagen open. Deze wordt dus nog niet gesloten (dit gebeurt de volgende handelsdag).
    [/quote]

    OK, duidelijk, maar gezien je vorige posts, betekent dat dan dat je alweer nieuwe contracten mag openen terwijl je oude sluit (dus per saldo niets doet)? Of moet je wachten met het openen van nieuwe contracten totdat alle oude gesloten zijn?

    In het eerste geval wordt het:
    - 1e daaldag: geen actie (p=0)
    - 2e daaldag: open 1e long (p=1)
    - 3e daaldag: open 2e long (p=2)
    - 4e daaldag: open 3e long (p=3)
    - 5e daaldag: sluit 1e long, open 4e long (p=3)
    - 6e daaldag: sluit 2e long, open 5e long (p=3)
    - 7e daaldag: sluit 3e long, open 6e long (p=3)
    - 8e daaldag: sluit 4e long, open 7e long( p=3)
    - 9e daaldag: sluit 5e long, open 8e long (p=3)
    - etc, etc.

    In het tweede geval wordt het:
    - 1e daaldag: geen actie (p=0)
    - 2e daaldag: open 1e long (p=1)
    - 3e daaldag: open 2e long (p=2)
    - 4e daaldag: open 3e long (p=3)
    - 5e daaldag: sluit 1e long (p=2)
    - 6e daaldag: sluit 2e long (p=1)
    - 7e daaldag: sluit 3e long (p=0)
    - 8e daaldag: open 4e long (p=1)
    - 9e daaldag: open 5e long (p=2)
    - etc, etc.

  16. [verwijderd] 7 oktober 2010 18:35
    quote:

    Noumoe! schreef:

    [quote=Hans12345]
    Anton, Nee. Ieder contract wordt afzonderlijk bekeken. Dus na 5 handelsdagen wordt er in jouw voorbeeld maar één contract gesloten. Future 2 is namelijk verlieslatend en staat slechts 2 handelsdagen open. Deze wordt dus nog niet gesloten (dit gebeurt de volgende handelsdag).
    [/quote]

    OK, duidelijk, maar gezien je vorige posts, betekent dat dan dat je alweer nieuwe contracten mag openen terwijl je oude sluit (dus per saldo niets doet)? Of moet je wachten met het openen van nieuwe contracten totdat alle oude gesloten zijn?

    In het eerste geval wordt het:
    - 1e daaldag: geen actie (p=0)
    - 2e daaldag: open 1e long (p=1)
    - 3e daaldag: open 2e long (p=2)
    - 4e daaldag: open 3e long (p=3)
    - 5e daaldag: sluit 1e long, open 4e long (p=3)
    - 6e daaldag: sluit 2e long, open 5e long (p=3)
    - 7e daaldag: sluit 3e long, open 6e long (p=3)
    - 8e daaldag: sluit 4e long, open 7e long( p=3)
    - 9e daaldag: sluit 5e long, open 8e long (p=3)
    - etc, etc.

    In het tweede geval wordt het:
    - 1e daaldag: geen actie (p=0)
    - 2e daaldag: open 1e long (p=1)
    - 3e daaldag: open 2e long (p=2)
    - 4e daaldag: open 3e long (p=3)
    - 5e daaldag: sluit 1e long (p=2)
    - 6e daaldag: sluit 2e long (p=1)
    - 7e daaldag: sluit 3e long (p=0)
    - 8e daaldag: open 4e long (p=1)
    - 9e daaldag: open 5e long (p=2)
    - etc, etc.

    [/quote]
    Anton,

    Ook bij het openen van nieuwe contracten geldt dat er alleen maar twee opeenvolgende win- of verliesdagen moeten zijn. Er wordt geen rekening gehouden met hoeveel contracten er al zijn geopend.

    In bovenstaand voorbeeld is dus optie 1 van toepassing.

    Groet,
    Hans
589 Posts
Pagina: «« 1 ... 14 15 16 17 18 ... 30 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.