Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

René van Mourik - TA: Nog jáááren geduld?

35 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 8 februari 2008 13:34
    Ja, zo kunnen we mooie statistiek bedrijven.

    We hadden een 25 jarige stagnatie cyclus rondom 1930, gevolgd door een 30 jarige bull. Dan 14 jaar stagnatie, gevolgd door 20 jaar bull.

    Op basis van deze ruime data set concludeer ik dat de seizoenen versnellen, en dat iedere nieuwe bull/stagnatie 0.6 keer zo lang is als de vorige bull of stagnatie periode.

    Dat betekent dat de huidige stagnatie 8.4 jaar duurt, en gevolgd zal worden door 13.3 jaar bull. Als we de start van de stagnatie op 2000 leggen, dan moeten we over een maand of wat met z'n allen aandelen gaan kopen en die ongeveer 13 jaar vasthouden :-)

  2. [verwijderd] 8 februari 2008 13:43
    Ik sluit me aan bij de filosofie van hheijden.
    Ikzelf had eenzelfde berekening gemaakt, echter moet wel rekening worden gehouden, dat we dan einde jaar ongeveer de 700 kruisen, dus rekenend vanaf halverwege 2000, een ritje tot begin volgend jaar naar 700 (ook lekker) en dan weer omhoog kijken. Dit zal wel niet volgens TA zijn, maar wel volgens de filosofie dat de periodes versnellen.
  3. [verwijderd] 8 februari 2008 13:48
    quote:

    kck schreef:

    www.dft.nl/goeroes/hendrikjandavids/3...

    merkwaardig
    Een verhaal twee schrijvers.

    Aha:

    Hendrik Jan Davids CMT is technisch analist en partner bij Vlug, Davids & Van Mourik, een onafhankelijk bedrijf dat beleggingsresearch en consultancy verzorgt voor financiele instellingen.

    Dan zal Vlug er ook nog wel mee komen het is ook wel een schokkende ontdekking,lol.

    mvrgr jo jo
  4. jrxs4all 8 februari 2008 14:24
    Dit is echt statistische flauwekul. Een uitspraak baseren op iets wat twee keer eerder is gebeurd.

    En daarvan is de eerste keer ook nog bepaald door de grote depressie, de opkomst van het fascisme en de tweede wereld oorlog.

    Pure onzin dus, net zulke onzin als beweren dat een munt oneerlijk is als je twee keer achter elkaar kop gooit .....

    JR
  5. douwej 8 februari 2008 14:35
    quote:

    jojobuitenzorg schreef:

    [quote=kck]
    www.dft.nl/goeroes/hendrikjandavids/3...

    merkwaardig
    Een verhaal twee schrijvers.

    Aha:

    Hendrik Jan Davids CMT is technisch analist en partner bij Vlug, Davids & Van Mourik, een onafhankelijk bedrijf dat beleggingsresearch en consultancy verzorgt voor financiele instellingen.

    [/quote]

    Dan zal Vlug er ook nog wel mee komen het is ook wel een schokkende ontdekking,lol.

    mvrgr jo jo
    vlug is al jaren dood
  6. [verwijderd] 8 februari 2008 14:49
    Het zou ook leuk zijn een andere kant aan dit verhaal/onderzoek toe te voegen.

    Als je bijvoorbeeld "Hot commodities" van Jim Rogers leest zie je dat het zijn visie is dat perioden waarin de aandelenmarkt in een langere stagnatieperiode verkeren juist sterk gecorreleerd zijn met een sterke stijging van "commodity" prijzen. En dat is precies wat we ook gezien hebben sinds 1999.
  7. [verwijderd] 8 februari 2008 15:04
    quote:

    tolick schreef:

    GO LONG we gaan heel hard naar boven !!!!!GO LONG
    GO LONG we gaan heel hard naar boven !!!!!GO LONG
    GO LONG we gaan heel hard naar boven !!!!!GO LONG
    GO LONG we gaan heel hard naar boven !!!!!GO LONG
    tolick - 30 jan 08, 00:17 | Reageer | Quote | Zoek | Aanbevolen: 0

    Morgen zal de beurs naar de 400 gaan ! Dus go short !
    +++++++++++++++++
    Ik zit voor de KT short, dus jouw post van 30 Jan. bevalt me om die reden.

    Voor de LT zit ik long, de laatste post bevalt me dus ook.

    Kan je beiden statements onderbouwen?

    Bij voorbaat dank

    Ozzy
  8. [verwijderd] 8 februari 2008 15:05
    quote:

    promt schreef:

    Het zou ook leuk zijn een andere kant aan dit verhaal/onderzoek toe te voegen.

    Als je bijvoorbeeld "Hot commodities" van Jim Rogers leest zie je dat het zijn visie is dat perioden waarin de aandelenmarkt in een langere stagnatieperiode verkeren juist sterk gecorreleerd zijn met een sterke stijging van "commodity" prijzen. En dat is precies wat we ook gezien hebben sinds 1999.
    Het vinden van een significante correlatie wil nog niet zeggen dat er ook een oorzakelijk verband is. En zonder oorzakelijk verband is er ook geen voorspelbaarheid. Ergo: veel van dit soort onderzoek *lijkt* interessant, maar is het niet.
  9. Herr Professor 8 februari 2008 15:34
    Voor iedereen die in dit soort flauwekul gelooft is het raadzaam eens het volgende te doen: Neem een serie koersen, bereken de dagelijkse stijging of daling. Dan heb je een distributie van returns (die ergens net iets boven nul een piek heeft, gemiddeld stijgen we net iets meer dan dat we dalen).

    Als je nu eens volledig random uit deze distributie trekt, en zo een 'kunstmatig' koerspatroon opbouwt. In bijgaande figuur is dat gedaan voor de AEX van pakweg de laatste 12 jaar. Zwart is de normale AEX (tot halverwege 2007), in kleuren dergelijke 'random permutaties' van diezelfde stijgingen en dalingen.

    De technisch analist zal ook in deze volledig random koersen moeiteloos trends, horizontale kanalen, weerstanden, en wat al niet kunnen herkennen. Maar geloof me, dit zijn dus echt random koersen!

    Dit lijkt me des te meer op het verhaal van Rene van toepassing, waarbij er wordt gekeken naar twee of drie bulten of horizontale lijnen. Die zijn er altijd wel, ook bij random koersen.

    Overigens is het wel mogelijk om op basis van dit soort random permutaties te bekijken in hoeverre een geobserveerd bult (zoals die in 2000) statistisch afwijkend is of niet. Mijn conclusie is dat de bult in 2000 van de AEX dan inderdaad iets uitzonderlijks is. Maar dat geldt zeker niet voor de koerspatronen van de afgelopen 100 jaar in de S&P of de Dow waar Rene het over heeft.

  10. [verwijderd] 8 februari 2008 18:46
    quote:

    drpipi10 schreef:

    Als je nu eens volledig random uit deze distributie trekt, en zo een 'kunstmatig' koerspatroon opbouwt. In bijgaande figuur is dat gedaan voor de AEX van pakweg de laatste 12 jaar. Zwart is de normale AEX (tot halverwege 2007), in kleuren dergelijke 'random permutaties' van diezelfde stijgingen en dalingen.

    De technisch analist zal ook in deze volledig random koersen moeiteloos trends, horizontale kanalen, weerstanden, en wat al niet kunnen herkennen. Maar geloof me, dit zijn dus echt random koersen!

    Ik laat dit even op mij inwerken en dan besef ik:

    A: Technische analyse is nutteloos, want er is geen onderscheid te maken tussen een random verzameling getallen en de echte koersen, waarmee de koersen zich dus ook random bewegen? Geef een technisch analist een puntenwolk en hij ziet beren en stieren figuurschaatsen.

    Even naar de opties voor fundamentele analyse kijken dan.

    B: Fundamentele analyse werkt niet, want de koersen bewegen zich random en hebben geen verhouding tot de bedrijfsprestaties.

    C: Fundamentele analyse werkt wel, alleen de bedrijfsprestaties zijn random en dan dus onhafhankelijk van managementakties en strategische taktische programmas enz. Maar die laatste worden nou net door fundamentele analyse geanalyseerd, ben ik weer bij B.

    Eigenlijk is de markt dus een casino, mijn broker een croupier en René..een..technisch.an..imeermeisje?????? Die hebben toch een andere schouder hoofd schouder formatie?.. een fibonacci figuurtje,...strakke dubbel toppen en bodems?????

    Ober doe mij een glas whiskey... ..nee, niet die... ja dat glas, met zo'n handvat!!
35 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.