Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

Fair Value methode opties ABN AMRO

Volgen

12 Posts

| Omlaag ↓

rezel 4 oktober 2007 14:44
   rezel

Lid sinds: 01 jan 2000

Laatste bezoek: 07 jan 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 3

Gegeven: 0

   Aantal posts: 39
Euronext gaat de opties ABN Amro afrekenen mbv van de Fair Value Methode. Als het bod van het Consortium gestand wordt gedaan (of van Barclays uiteraard).

Nu is mijn vraag: wie heeft de exacte formule voor deze bereking? Alex.nl heeft het niet en de woordvoerder van Euronext is nog aan het zoeken...

Of heeft iemand de waardes van alle opties alberekend?

Alvast bedankt,

Rezel

0
”
Quote Reageren

Niet oké
dct 4 oktober 2007 14:54
   dct

Lid sinds: 29 aug 2003

Laatste bezoek: 16 jul 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 404

Gegeven: 53

   Aantal posts: 5.723
www.euronext.com/fic/000/021/520/2152...

gr.DCT

0
”
Quote Reageren

Niet oké
rezel 4 oktober 2007 15:03
   rezel

Lid sinds: 01 jan 2000

Laatste bezoek: 07 jan 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 3

Gegeven: 0

   Aantal posts: 39
Dank, maar deze pagina is niet compleet.

Hier staat de uiteindelijk formule niet op, wel de Implied Volatility per serie.

Heb je nog ergens de complete berekening liggen?

Groet, Rezel

0
”
Quote Reageren

Niet oké
dct 4 oktober 2007 15:30
   dct

Lid sinds: 29 aug 2003

Laatste bezoek: 16 jul 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 404

Gegeven: 53

   Aantal posts: 5.723
quote:
rezel schreef:
Dank, maar deze pagina is niet compleet.

Hier staat de uiteindelijk formule niet op, wel de Implied Volatility per serie.

Heb je nog ergens de complete berekening liggen?

Groet, Rezel
Op deze link zijn de afrekenvola's en gebruikte dividend te vinden. Even rente toevoegen en in optiecalculator gooien en je bent klaar.

0
”
Quote Reageren

Niet oké
rezel 4 oktober 2007 15:31
   rezel

Lid sinds: 01 jan 2000

Laatste bezoek: 07 jan 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 3

Gegeven: 0

   Aantal posts: 39
Ik denk dat het probleem bij de optiecalculator ligt, wat denk jij?

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 4 oktober 2007 15:48
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Hoewel ik vrees dat je hiermee ook niet tevreden bent, exacter heb ik het niet:

www.euronext.com/fic/000/005/258/5258...

mvg
Wilco

0
”
Quote Reageren

Niet oké
dct 4 oktober 2007 16:00
   dct

Lid sinds: 29 aug 2003

Laatste bezoek: 16 jul 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 404

Gegeven: 53

   Aantal posts: 5.723
quote:
rezel schreef:
Ik denk dat het probleem bij de optiecalculator ligt, wat denk jij?

Dat denk ik ook. Ik heb wel een goede link voor je:

www.google.nl

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 5 oktober 2007 11:30
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
quote:
rezel schreef:
Of heeft iemand de waardes van alle opties al berekend?
Beste Rezel,

het is nogal een klus om iedere optie afzondelijk te berekenen, want ze hebben allemaal een andere implied volatility.

als jij aangeeft;
- welke optie(s) je hebt (long/short)
- wanneer jij verwacht dat het bod van het consortium onvoorwaardelijk wordt
- welke prijs het consortium betaalt (EU 35.60 + 0.296 x RBS koers = nu ca 38.01)
- opties gehandeld op euronext of eurex

kan ik je bij benadering de 'fair value' opgeven, uitgaande van euribor vandaag.

vr gr bob

0
”
Quote Reageren

Niet oké
rezel 9 oktober 2007 13:56
   rezel

Lid sinds: 01 jan 2000

Laatste bezoek: 07 jan 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 3

Gegeven: 0

   Aantal posts: 39
Bob, wil je de fair value uitrekenen van deze optie:

AAB C DEC 2011 40,00

(ik heb 'm geschreven)

Groet, Rezel

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 9 oktober 2007 14:13
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
quote:
rezel schreef:
Bob, wil je de fair value uitrekenen van deze optie:

AAB C DEC 2011 40,00

(ik heb 'm geschreven)

Groet, Rezel
Rezel:

- overname prijs ABN Amro 38.00
- rente 4.5%
- implied vol 18.0 (euronext)
- dividenden (vlgs euronext)

fair value per 19 okt AAB Call Dec2011 40: EU 4.75

vr gr bob

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 11 oktober 2007 09:38
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Dec2001 call 40 wordt afgerekend op 4.84

0
”
Quote Reageren

Niet oké
jrxs4all 11 oktober 2007 09:51
   jrxs4all

Lid sinds: 29 sep 2004

Laatste bezoek: 14 mei 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 2096

Gegeven: 1238

   Aantal posts: 12.176
De volgende Fair Value prijzen voor opties AAB zijn door Euronext.Liffe bekendgemaakt naar aanleiding van het gestand doen van het bod van RFS Holdings op ABN AMRO d.d. 10 oktober 2007:

OKT 2007 CALL 10.00: 27.99
OKT 2007 PUT 10.00: 0.00
OKT 2007 CALL 12.50: 25.49
OKT 2007 PUT 12.50: 0.00
OKT 2007 CALL 15.00: 23.00
OKT 2007 PUT 15.00: 0.00
OKT 2007 CALL 17.50: 20.50
OKT 2007 PUT 17.50: 0.00
OKT 2007 CALL 18.00: 20.00
OKT 2007 PUT 18.00: 0.00
OKT 2007 CALL 20.00: 18.00
OKT 2007 PUT 20.00: 0.00
OKT 2007 CALL 22.00: 16.00
OKT 2007 PUT 22.00: 0.00
OKT 2007 CALL 22.50: 15.50
OKT 2007 PUT 22.50: 0.00
OKT 2007 CALL 24.00: 14.01
OKT 2007 PUT 24.00: 0.00
OKT 2007 CALL 25.00: 13.01
OKT 2007 PUT 25.00: 0.00
OKT 2007 CALL 30.00: 8.01
OKT 2007 PUT 30.00: 0.00
OKT 2007 CALL 32.00: 6.01
OKT 2007 PUT 32.00: 0.00
OKT 2007 CALL 34.00: 4.02
OKT 2007 PUT 34.00: 0.00
OKT 2007 CALL 35.00: 3.02
OKT 2007 PUT 35.00: 0.01
OKT 2007 CALL 36.00: 2.06
OKT 2007 PUT 36.00: 0.05
OKT 2007 CALL 37.00: 1.22
OKT 2007 PUT 37.00: 0.20
OKT 2007 CALL 38.00: 0.58
OKT 2007 PUT 38.00: 0.56
OKT 2007 CALL 40.00: 0.06
OKT 2007 PUT 40.00: 2.05

CALL DEC 2007 15.00: 23.12
PUT DEC 2007 15.00: 0.00
CALL DEC 2007 18.00: 20.14
PUT DEC 2007 18.00: 0.00
CALL DEC 2007 20.00: 18.16
PUT DEC 2007 20.00: 0.00
CALL DEC 2007 22.00: 16.18
PUT DEC 2007 22.00: 0.00
CALL DEC 2007 23.00: 15.19
PUT DEC 2007 23.00: 0.00
CALL DEC 2007 24.00: 14.20
PUT DEC 2007 24.00: 0.00
CALL DEC 2007 25.00: 13.21
PUT DEC 2007 25.00: 0.00
CALL DEC 2007 26.00: 12.21
PUT DEC 2007 26.00: 0.00
CALL DEC 2007 27.00: 11.22
PUT DEC 2007 27.00: 0.00
CALL DEC 2007 28.00: 10.23
PUT DEC 2007 28.00: 0.00
CALL DEC 2007 29.00: 9.24
PUT DEC 2007 29.00: 0.00
CALL DEC 2007 30.00: 8.26
PUT DEC 2007 30.00: 0.01
CALL DEC 2007 31.00: 7.28
PUT DEC 2007 31.00: 0.02
CALL DEC 2007 32.00: 6.31
PUT DEC 2007 32.00: 0.04
CALL DEC 2007 34.00: 4.44
PUT DEC 2007 34.00: 0.15
CALL DEC 2007 36.00: 2.81
PUT DEC 2007 36.00: 0.48
CALL DEC 2007 37.00: 2.11
PUT DEC 2007 37.00: 0.79
CALL DEC 2007 38.00: 1.53
PUT DEC 2007 38.00: 1.21
CALL DEC 2007 40.00: 0.70
PUT DEC 2007 40.00: 2.41

CALL MRT 2008 24.00: 14.48
PUT MRT 2008 24.00: 0.00
CALL MRT 2008 26.00: 12.52
PUT MRT 2008 26.00: 0.01
CALL MRT 2008 28.00: 10.57
PUT MRT 2008 28.00: 0.02
CALL MRT 2008 30.00: 8.65
PUT MRT 2008 30.00: 0.07
CALL MRT 2008 32.00: 6.79
PUT MRT 2008 32.00: 0.17
CALL MRT 2008 34.00: 5.06
PUT MRT 2008 34.00: 0.42
CALL MRT 2008 36.00: 3.53
PUT MRT 2008 36.00: 0.88
CALL MRT 2008 38.00: 2.31
PUT MRT 2008 38.00: 1.61
CALL MRT 2008 40.00: 1.39
PUT MRT 2008 40.00: 2.76

CALL JUN 2008 20.00: 18.49
PUT JUN 2008 20.00: 0.00
CALL JUN 2008 24.00: 14.59
PUT JUN 2008 24.00: 0.01
CALL JUN 2008 25.00: 13.62
PUT JUN 2008 25.00: 0.02
CALL JUN 2008 28.00: 10.72
PUT JUN 2008 28.00: 0.08
CALL JUN 2008 30.00: 8.83
PUT JUN 2008 30.00: 0.19
CALL JUN 2008 32.00: 7.02
PUT JUN 2008 32.00: 0.38
CALL JUN 2008 36.00: 3.93
PUT JUN 2008 36.00: 1.28
CALL JUN 2008 40.00: 1.73
PUT JUN 2008 40.00: 3.18

CALL DEC 2008 10.00: 28.23
PUT DEC 2008 10.00: 0.00
CALL DEC 2008 12.50: 25.80
PUT DEC 2008 12.50: 0.00
CALL DEC 2008 14.00: 24.34
PUT DEC 2008 14.00: 0.00
CALL DEC 2008 15.00: 23.36
PUT DEC 2008 15.00: 0.00
CALL DEC 2008 16.00: 22.39
PUT DEC 2008 16.00: 0.00
CALL DEC 2008 18.00: 20.44
PUT DEC 2008 18.00: 0.01
CALL DEC 2008 20.00: 18.49
PUT DEC 2008 20.00: 0.01
CALL DEC 2008 22.00: 16.54
PUT DEC 2008 22.00: 0.04
CALL DEC 2008 22.50: 16.05
PUT DEC 2008 22.50: 0.04
CALL DEC 2008 24.00: 14.59
PUT DEC 2008 24.00: 0.07
CALL DEC 2008 25.00: 13.62
PUT DEC 2008 25.00: 0.09
CALL DEC 2008 28.00: 10.77
PUT DEC 2008 28.00: 0.25
CALL DEC 2008 30.00: 8.96
PUT DEC 2008 30.00: 0.45
CALL DEC 2008 32.00: 7.26
PUT DEC 2008 32.00: 0.78
CALL DEC 2008 36.00: 4.43
PUT DEC 2008 36.00: 1.88
CALL DEC 2008 40.00: 2.43
PUT DEC 2008 40.00: 3.81

CALL DEC 2009 10.00: 28.23
PUT DEC 2009 10.00: 0.00
CALL DEC 2009 12.50: 25.79
PUT DEC 2009 12.50: 0.02
CALL DEC 2009 15.00: 23.35
PUT DEC 2009 15.00: 0.03
CALL DEC 2009 16.00: 22.37
PUT DEC 2009 16.00: 0.03
CALL DEC 2009 17.50: 20.91
PUT DEC 2009 17.50: 0.04
CALL DEC 2009 19.50: 18.96
PUT DEC 2009 19.50: 0.09
CALL DEC 2009 20.00: 18.47
PUT DEC 2009 20.00: 0.11
CALL DEC 2009 22.00: 16.52
PUT DEC 2009 22.00: 0.17
CALL DEC 2009 24.00: 14.60
PUT DEC 2009 24.00: 0.28
CALL DEC 2009 25.00: 13.68
PUT DEC 2009 25.00: 0.37
CALL DEC 2009 28.00: 11.05
PUT DEC 2009 28.00: 0.69
CALL DEC 2009 30.00: 9.46
PUT DEC 2009 30.00: 0.96
CALL DEC 2009 32.00: 7.95
PUT DEC 2009 32.00: 1.46
CALL DEC 2009 36.00: 5.32
PUT DEC 2009 36.00: 2.69
CALL DEC 2009 40.00: 3.48
PUT DEC 2009 40.00: 4.63

CALL DEC 2010 15.00: 23.34
PUT DEC 2010 15.00: 0.07
CALL DEC 2010 16.00: 22.37
PUT DEC 2010 16.00: 0.10
CALL DEC 2010 17.50: 20.90
PUT DEC 2010 17.50: 0.12
CALL DEC 2010 19.00: 19.44
PUT DEC 2010 19.00: 0.19
CALL DEC 2010 20.00: 18.46
PUT DEC 2010 20.00: 0.23
CALL DEC 2010 24.00: 14.64
PUT DEC 2010 24.00: 0.52
CALL DEC 2010 25.00: 13.76
PUT DEC 2010 25.00: 0.66
CALL DEC 2010 30.00: 9.81
PUT DEC 2010 30.00: 1.40
CALL DEC 2010 32.00: 8.42
PUT DEC 2010 32.00: 1.96
CALL DEC 2010 35.00: 6.68
PUT DEC 2010 35.00: 2.80
CALL DEC 2010 40.00: 4.25
PUT DEC 2010 40.00: 5.06
CALL DEC 2010 48.00: 1.81
PUT DEC 2010 48.00: 10.38

CALL DEC 2011 18.00: 20.42
PUT DEC 2011 18.00: 0.25
CALL DEC 2011 19.00: 19.44
PUT DEC 2011 19.00: 0.30
CALL DEC 2011 20.00: 18.47
PUT DEC 2011 20.00: 0.36
CALL DEC 2011 24.00: 14.67
PUT DEC 2011 24.00: 0.77
CALL DEC 2011 25.00: 13.82
PUT DEC 2011 25.00: 0.94
CALL DEC 2011 30.00: 10.10
PUT DEC 2011 30.00: 1.74
CALL DEC 2011 32.00: 8.77
PUT DEC 2011 32.00: 2.33
CALL DEC 2011 40.00: 4.84
PUT DEC 2011 40.00: 5.48
CALL DEC 2011 48.00: 2.36
PUT DEC 2011 48.00: 10.48

0
”
Quote Reageren

Niet oké

12 Posts

|Omhoog ↑

Aantal posts per pagina:

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt Vandaag

Stijgers

instrument	koers	absoluut verschil	relatief verschil
Avantium	1,850	+0,13	+7,56%
EBUSCO HOLDING	0,849	+0,05	+6,52%
Pharming	0,714	+0,04	+6,33%
THEON INTERNAT	11,180	+0,46	+4,29%
Alfen N.V.	12,280	+0,43	+3,63%
Basic-Fit	22,640	+0,68	+3,10%
TomTom	4,960	+0,15	+3,08%
Galapagos	26,820	+0,76	+2,92%
NX FILTRATION	4,765	+0,14	+2,92%
FASTNED	17,240	+0,46	+2,74%
Fugro	20,620	+0,50	+2,49%
Eurocommercial Properties	25,450	+0,60	+2,41%
RENEWI	7,660	+0,18	+2,41%
Sif Holding	12,400	+0,28	+2,31%
NSI	20,950	+0,45	+2,20%
Brunel	8,510	+0,18	+2,16%
Nedap N.V.	57,200	+1,20	+2,14%
CM.COM	6,500	+0,13	+2,04%
ALLFUNDS GROUP	5,330	+0,11	+2,01%
ASCX	1.185,48	+23,00	+1,98%
SIGNIFY NV	20,840	+0,40	+1,96%
AMG Critical Materials N.V.	14,640	+0,28	+1,95%
ArcelorMittal	20,530	+0,38	+1,89%
ABN AMRO BANK N.V.	15,930	+0,28	+1,79%
OCI	27,070	+0,47	+1,77%
B&S Group SA	4,630	+0,08	+1,76%
ASR Nederland	43,410	+0,74	+1,73%
TKH	36,680	+0,62	+1,72%
Aperam	24,000	+0,40	+1,69%
Kendrion	12,080	+0,20	+1,68%
ASML	734,000	+11,60	+1,61%
Akzo Nobel	58,280	+0,92	+1,60%
ASMI	567,200	+8,60	+1,54%
JUST EAT TAKEAWAY	12,235	+0,18	+1,54%
HEIJMANS KON	23,250	+0,35	+1,53%
Wereldhave	14,940	+0,22	+1,49%
AALBERTS NV	34,520	+0,50	+1,47%
Flow Traders	18,310	+0,25	+1,38%
Corbion	23,880	+0,32	+1,36%
Aegon	5,442	+0,07	+1,34%
IMCD	157,100	+1,90	+1,22%
BESI	113,150	+1,35	+1,21%
ING	16,436	+0,18	+1,13%
Sligro	12,900	+0,14	+1,10%
PostNL	1,208	+0,01	+1,09%
RANDSTAD NV	42,250	+0,45	+1,08%
AMX	892,04	+8,98	+1,02%
DSM FIRMENICH AG	120,450	+1,05	+0,88%
PROSUS	32,460	+0,27	+0,85%
Air France-KLM	8,268	+0,07	+0,83%
KPN	3,727	+0,03	+0,81%
Accsys	0,645	+0,01	+0,78%
AEX	899,60	+6,35	+0,71%
Wolters Kluwer	156,400	+1,10	+0,71%
SHELL PLC	30,510	+0,21	+0,68%
BAM	3,602	+0,02	+0,67%
ForFarmers	3,190	+0,02	+0,63%
ADYEN NV	1.312,000	+8,20	+0,63%
EXOR NV	98,550	+0,55	+0,56%
Arcadis	65,150	+0,35	+0,54%
Van Lanschot Kempen NV	41,300	+0,20	+0,49%
NN Group	44,600	+0,19	+0,43%
WDP	25,140	+0,10	+0,40%
UNILEVER PLC	58,600	+0,22	+0,38%
Vopak	42,300	+0,14	+0,33%
UMG	23,600	+0,06	+0,25%
SBM Offshore	16,120	+0,04	+0,25%
ACOMO	17,220	+0,04	+0,23%
Fagron	19,080	+0,02	+0,10%
Philips Koninklijke	27,830	+0,01	+0,04%
Ahold Delhaize	30,910	+0,01	+0,03%
AZERION	1,500	0,00	0,00%
CTP	16,680	0,00	0,00%
Vastned	24,500	0,00	0,00%

Dalers

instrument	koers	absoluut verschil	relatief verschil
Heineken	82,520	-0,52	-0,63%
INPOST	16,920	-0,08	-0,47%
JDE PEET'S	20,680	-0,08	-0,39%
RELX	43,080	-0,04	-0,09%

naam	koers	verschil	relatief verschil
AEX	899,60	+6,35	+0,71%	13 sep
AEX GR	3.515,38	+24,81	+0,71%	13 sep
Germany40^	18.685,20	+166,81	+0,90%	13 sep
FTSE 100	8.273,09	+32,12	+0,39%	13 sep
EURO50	4.844,15	0,00	0,00%	13 sep
US30^	41.409,10	0,00	0,00%	13 sep
Nasd100^	19.505,20	0,00	0,00%	13 sep
US500^	5.624,89	0,00	0,00%	13 sep
Japan225^	36.470,90	0,00	0,00%	13 sep
VD-NEW	14,63	-1,47	-9,15%	13 sep

#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer