Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 12:38:

[...]
Het belangrijkste heb ik reeds de geschreven put premie 1,05eur op 16eur nov en de call op 18eur nov kost 0,05eur.
Enkel de geschreven call rest nog maar die kan ik ook nu op 40cent schrijven maar ik ga voor 80cent omdat ik inspeel op de koersrange 15-16,50eur.
Ik gaf niet het max aan maar wel een koers tussen 15,50-16,50eur met voorbeeld 15,50 of 16,50 wat best mogelijk is.
Het gaat maar over een optiestrategie zonder de aandelen te bezitten.
Doe dit op barrick al lange periode met succes en ook op Shell dus ver van zomaar een verhaaltje.
Een slappe kritiek van jou en dan kom je nog af met 1000optie contracten of het is de moeite niet haha zet je voetjes maar weer op de grond.

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 12:38:

[...]
Het belangrijkste heb ik reeds de geschreven put premie 1,05eur op 16eur nov en de call op 18eur nov kost 0,05eur.
Enkel de geschreven call rest nog maar die kan ik ook nu op 40cent schrijven maar ik ga voor 80cent omdat ik inspeel op de koersrange 15-16,50eur.
Ik gaf niet het max aan maar wel een koers tussen 15,50-16,50eur met voorbeeld 15,50 of 16,50 wat best mogelijk is.
Het gaat maar over een optiestrategie zonder de aandelen te bezitten.
Doe dit op barrick al lange periode met succes en ook op Shell dus ver van zomaar een verhaaltje.
Een slappe kritiek van jou en dan kom je nog af met 1000optie contracten of het is de moeite niet haha zet je voetjes maar weer op de grond.

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 13:32:

[...]
Een beetje stoer lopen doen met op zijn best halve waarheden. Waarom toon je niet de klasse om gewoon toe te geven dat je voorbeeld hypothetisch is en slechts in de buurt van waarheid komt op basis van mogelijke toekomstige gebeurtenissen.

Ik snap ook niet waarom er dan gepocht moet worden met dat je dit schijnbaar met succes doet met andere aandelen. Waarom is dit noodzakelijk? Alleen maar omdat ik feitelijk aantoon dat je een hypothetische berekening dus verhaaltje presenteert? En dat voor een in principe tekstboek optieconstructie?

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 13:49:

[...]
Wat is het leven toch moeilijk niet;)
Ok je hebt gelijk want de constructie staat nog niet volledig en is hyphotetisch,
Shell en barrick volg je waarschijnlijk niet aan je reactie af te leiden want anders wist je dat deze aandelen mooi in een range blijven en ideaal waren voor optieconstructies.
Zal de verhaaltjes maar voor mezelf houden.
Fijne dag nog

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 13:32:

[...]
Een beetje stoer lopen doen met op zijn best halve waarheden. Waarom toon je niet de klasse om gewoon toe te geven dat je voorbeeld hypothetisch is en slechts in de buurt van waarheid komt op basis van mogelijke toekomstige gebeurtenissen.

Ik snap ook niet waarom er dan gepocht moet worden met dat je dit schijnbaar met succes doet met andere aandelen. Waarom is dit noodzakelijk? Alleen maar omdat ik feitelijk aantoon dat je een hypothetische berekening dus verhaaltje presenteert? En dat voor een in principe tekstboek optieconstructie?

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 13:49:

[...]
Wat is het leven toch moeilijk niet;)
Ok je hebt gelijk want de constructie staat nog niet volledig en is hyphotetisch,
Shell en barrick volg je waarschijnlijk niet aan je reactie af te leiden want anders wist je dat deze aandelen mooi in een range blijven en ideaal waren voor optieconstructies.
Zal de verhaaltjes maar voor mezelf houden.
Fijne dag nog

quote:

White Arrow schreef op 18 oktober 2024 13:57:

[...]

Als dit een tekstboek constructie is, dan kun jij me vast wel de naam verklappen. ;-)

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 14:10:

[...]
Call kopen en call schrijven noemen ze een diagonale spread, die zijn er in diverse vormen en maten. Daarmee heb ik mijn "in principe tekstboek" uitspraak afgedekt. Dat je daarnaast nog een put schrijft is puur speculeren met theoretisch verlies tot koers 0. Niets mis mee, maar wel gewoon speculatie.

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 10:41:

[...]
Ik heb in de dip wat puts geschreven nov’24 strike 16eur premie 1,05eur
Stijgt de koers verder dan schrijf ik er calls naast ook op 16eur voor nov’24 premie ergens 80cent.
Nu de druppelaar loopt een goed systeem

quote:

White Arrow schreef op 18 oktober 2024 14:25:

[...]

Dan heb jij de constructie toch niet helemaal begrepen. Het begint namelijk met het schrijven van een put en het kopen van een call. Of er een tweede call volgt, hangt van de omstandigheden af en is dus niet zeker. Wat is de naam van deze constructie?

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 16:33:

[...]
Die heeft helemaal geen naam want is geen (slimme) systematische strategie, slechts speculatie en hopen dat de koers stijgt zodat winst wordt gerealiseerd, als de koers daalt ben je de sjaak. Dus dan heet het in de tekstboeken gewoon: "een put schrijven en een call kopen" welke los van elkaar worden behandeld.

Maar dat wist jij natuurlijk als "professionele uitmelker" natuurlijk al voordat je de vraag stelde :)

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 16:33:

[...]
Die heeft helemaal geen naam want is geen (slimme) systematische strategie, slechts speculatie en hopen dat de koers stijgt zodat winst wordt gerealiseerd, als de koers daalt ben je de sjaak. Dus dan heet het in de tekstboeken gewoon: "een put schrijven en een call kopen" welke los van elkaar worden behandeld.

Maar dat wist jij natuurlijk als "professionele uitmelker" natuurlijk al voordat je de vraag stelde :)

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 17:45:

[...]
Waarom ben je de Sjaak als de koers daalt?
De premie geeft dan een korting t.o.v iemand die aandelen kocht in de dip op 15,25eur.
Dat is 30cent korting met strike 16eur en premie 1,05eur.
Dieper itm schrijven is met de bedoeling om de aandelen te krijgen maar als abn toch stijgt dan blijft er wel een degelijke premie te verdienen.

quote:

White Arrow schreef op 18 oktober 2024 19:45:

[...]

Professionele uitmelker? Is dat een compliment?

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 20:35:

[...]
Uiteraard

quote:

Littletycoon schreef op 18 oktober 2024 20:34:

[...]
Je bent de Sjaak omdat die combi theoretisch een verlies kan opleveren tussen uitoefenprijs tot koers 0 in tegenstelling tot strategieën waar je het verliesrisico afdekt. Wat het werkelijk wordt is altijd afhankelijk van de omstandigheden en kan natuurlijk ook winst zijn.

quote:

Ron-tron system schreef op 18 oktober 2024 21:27:

[...]
Het gaat hier over abn amro een staatsbankaandeel:)
Ik kan er ook een put bijkopen verder otm bv op 14eur voor iets meer dan een tientje.
Zo wordt het een iron condor waar deze optiestrategie het dichts bij hangt maar dan zonder een dalingsverzekering.

quote:

Free 1 schreef op 19 oktober 2024 12:16:

Een aspect dat wat de tegenstanders van beleggen in Europese banken vaak uit het oog verliezen bij het vergelijken van de koersgrafieken tussen de hip-, groen- en digitaal beleggingen enerzijds en banken anderzijds over de afgelopen jaren is het superieure dividend van de banken, dat zie je niet in een grafiek.

40x de winst betalen voor bedrijven als ASML, Besi, Adyen,JET (verlies daar trouwens) e.d. en soms 1% dividend ontvangen.
Of 5 tot 8x de winst betalen voor ABNAMRO en andere Europese banken en tot 9% dividend ontvangen.

Ik kies voluit voor de vogel in de hand dan voor die in de lucht.

Disclaimer; mij porto zit voor 40% in de 15 grootste Europese banken, 20% in Holdings.
Verder in de bouwbedrijven wat verzekeraars, olie en divers als Alstom, Philips e.d.
Wel dik 20 % rendement ytd, vorig jaar zelfs nog iets meer en zelfs het voor velen dikke verliesjaar 2022 een plusje van 2%.