Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

Wie bouwt er zelf aan algorithmic trading software - uitwisseling van ideeen

33 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Hebzucht en angst 4 oktober 2022 11:21
    Hallo allen,

    Zijn er hier mensen die zelf bouwen aan algorithmic trading software? Juist omdat de marktpsychologie zo'n belangrijke rol speelt in trading, vind ik het fascinerend hoe een emotieloos algoritme daar mee omgaat.

    Zelf kijk ik vooral naar handelsstrategieen op intra-day basis, dus day trading en voorlopig focus ik alleen op de index futures. Daarvoor maak ik gebruik van de api koppeling van Interactive Brokers. Er is een mailinglist van de IB API die heel waardevol is, maar misschien is het leuk ook hier wetenswaardigheden uit te wisselen.

    Uiteraard beoog ik niet een miliseconde sneller te zijn dan de high frequency traders, dat is bijvoorbaat kansloos. Het doel is alleen om beter en sneller te zijn dan de handmatige retail traders. Een voordeel is daarnaast dat ik net als alle retail traders geen volume van betekenis trade, dus in tegenstelling tot de HFT etc kan ik heel makkelijk in en uitstappen zonder de markt te verstoren.
  2. Hebzucht en angst 4 oktober 2022 22:00
    Ter illustratie de trade vandaag (zie bijlage). Dit was natuurlijk een mooie winsttrade, er zijn ook een heleboel verliestrades waarvan er ook vast nog wel een keer een aantal voorbij komt. Maar wat dit zo mooi aantoont is dat een algo gewoon nog long durft te gaan, ook al is er al een flinke stijging geweest (long op blauwe driehoekje, close op rode driehoekje). Persoonlijk zou ik dat nooit durven, maar als je strikte criteria hanteert (wat een discretionair trader eigenlijk ook zou moeten doen) dan kan dat.
  3. Hebzucht en angst 5 oktober 2022 17:20
    Maar uiteraard is het niet altijd 'koffie met koek'. Vandaag werd de (meegeschoven) stoploss net even aangetikt waarna er nog maar een kleine winst stond. Daarna ging de koers alsnog hard richting doel. Hoe je ook trade, je hebt altijd het dilemma hoeveel je van je virtuele winst weer teruggeeft aan de markt. Bij een menselijke trader zal zo'n onnodige stop de volgende keer twijfel kunnen geven om van het plan af te wijken, bij een algo gelukkig niet.

    Zie bijlage, algo ging short op rode driehoekje en sloot op blauwe driehoekje. Misschien komt er later vandaag nog wel een long trade.
  4. forum rang 4 bearishbull 5 oktober 2022 22:39
    Succes. Je bent op de juiste weg. Ik heb dit ook jarenlang gedaan met futures.

    Ik hou zelf het meest van trendvolgende systemen. Kan met simpele regels zoals ma crossings, maar kunt er een hoop omheen verzinnen dat je bijvoorbeeld njet altijd in de markt zit. Truc is backrests tot je erbij neervalt en je systeem blind kunnen vertrouwen.
  5. Hebzucht en angst 6 oktober 2022 14:49
    quote:

    bearishbull schreef op 5 oktober 2022 22:39:

    Succes. Je bent op de juiste weg. Ik heb dit ook jarenlang gedaan met futures.

    Ik hou zelf het meest van trendvolgende systemen. Kan met simpele regels zoals ma crossings, maar kunt er een hoop omheen verzinnen dat je bijvoorbeeld njet altijd in de markt zit. Truc is backrests tot je erbij neervalt en je systeem blind kunnen vertrouwen.
    Leuk te horen dat je daar mee bezig bent. Het trendvolgende systeem betrof daytrading of liepen de posities soms meerdere dagen?

    Wat ik bij backtests soms lastig vind is dat marktomstandigheden veranderen waardoor een strategie soms een jaar erg goed presteert en dan ineens weer 3 a 4 maanden zijwaarts Als je dan iets verandert in de strategie zouden die vlakke maanden ineens veel beter verlopen, maar de goede periode daarvoor ineens weer minder. Dat zijn allemaal zaken die je pas achteraf kunt zien. En dan ligt natuurlijk altijd het gevaar van curvefitting op de loer, zoals bij elk model.
  6. forum rang 4 bearishbull 6 oktober 2022 15:38
    quote:

    Hebzucht en angst schreef op 6 oktober 2022 14:49:

    [...]

    Leuk te horen dat je daar mee bezig bent. Het trendvolgende systeem betrof daytrading of liepen de posities soms meerdere dagen?

    Wat ik bij backtests soms lastig vind is dat marktomstandigheden veranderen waardoor een strategie soms een jaar erg goed presteert en dan ineens weer 3 a 4 maanden zijwaarts Als je dan iets verandert in de strategie zouden die vlakke maanden ineens veel beter verlopen, maar de goede periode daarvoor ineens weer minder. Dat zijn allemaal zaken die je pas achteraf kunt zien. En dan ligt natuurlijk altijd het gevaar van curvefitting op de loer, zoals bij elk model.
    Het nadeel van een trendvolgerd systeem is dat je meeste trades verliestrades zijn. Vooral in zijwaartse periode idd. De voordelen zijn dat de winnaars vaak groot zijn en omdat je vele kleine verliestrades hebt je risk redelijk goed te managen is.

    Je kunt optimaliseren. Zijwaartse periode automatisch herkennen en vele andere dingen om je systeem uit te bouwen. Klopt. Doe je dit te veel is er curve fitting gevaar. Dit kun je grotendeels voorkomen. Zorg dat wat je toevoegt aan logica ook echt logisch is. Als je iets toevoegt en je niet weet waarom en het geeft een hoger rendement is de kans groter dat je curve fit.

    Zelf doe ik het niet meer maar deed het op futures. Intraday. Verkocht ook trading signalen via collective2. Gebruikte net als jij de ib api. Zowel voor de data als het doorgeven van trades.

    Ik geloof hier meer in dan mensen die op hun onderbuik traden. Als je dit goed aanpakt kun je er wel een boterham mee verdienen.

    Ook is het heel leerzaam hoe de markt werkt. Doordat je vaak enge trades ziet die je zelf nooit zou doen en ziet dat deze achteraf vaak de beste trades zijn. Ergens ook wel logisch aangezien meeste particulieren verliezen op de beurs. Menselijk onderbuik is een slechte raadgever.
  7. Hebzucht en angst 6 oktober 2022 22:39
    quote:

    bearishbull schreef op 6 oktober 2022 15:38:

    [...]

    Zelf doe ik het niet meer maar deed het op futures. Intraday. Verkocht ook trading signalen via collective2. Gebruikte net als jij de ib api. Zowel voor de data als het doorgeven van trades.

    Ik geloof hier meer in dan mensen die op hun onderbuik traden. Als je dit goed aanpakt kun je er wel een boterham mee verdienen.

    Ook is het heel leerzaam hoe de markt werkt. Doordat je vaak enge trades ziet die je zelf nooit zou doen en ziet dat deze achteraf vaak de beste trades zijn. Ergens ook wel logisch aangezien meeste particulieren verliezen op de beurs. Menselijk onderbuik is een slechte raadgever.
    Goh, ik zie veel overeenkomsten. Met mijn oude systeem (mechanische analyse, maar handmatige inleg en begeleiding) heb ik ook een 5 jaar bij Collective2 meegedaan, ook vooral als public track record. (resultaat was best heel aardig, maar legde duidelijk af tegen de echte toppers daar, en natuurlijk de eendagsvliegen met 100% per maand)

    Als dit algo trading goed blijft gaan wil ik dat weer doen en dan de optie met Broker Transmit bij C2, dan is de hele keten geautomatiseerd. Alle orders dubbel invoeren, en dan heeft C2 ook nog eens geen trailing stop maakte het wat arbeidsintensief vond ik.

    Je laatste alineas deel ik volledig, inderdaad, juist de ongemakkelijke trades moet je doen. Een algo doet dat zonder aarzelen, maar ik zelf niet en weet me daardoor te weinig te onderscheiden van de massa. Ik ben al jaren geleden begonnen met een zo'n mechanisch mogelijke aanpak omdat al snel bleek dat die onderbuik-indicator gewoon heel slecht werkte ;-)

    En nu met algo trading zit zowel analyse als executie helemaal in software gegoten, daarmee zou je een groot deel van de retail traders toch moeten kunnen verslaan.
  8. forum rang 4 bearishbull 7 oktober 2022 09:17
    Ik begrijp dat jij (nog) handmatig begeleidt. Persoonlijk denk ik dat als je een goed gestrest systeem hebt dit niet nodig is. Je wijkt dan ook af van de verwachte resultaten. Hou je ook bij wat de schade/winst is door de handmatige begeleiding? Als je weet dat het een positief resultaat heeft op de lange termijn zeker blijven doen, maar persoonlijk niet iets waar ik in geloof.

    Ik deed het een tijd volautomatisch terwijl ik op kantoor was. Maar dit gaf mij uiteindelijk teveel stress. Meegemaakt dat internet connecties eruit lagen en bepaalde orders niet gestuurd werden en andere enge glitches waardoor ik nooit rust had als ik van huis was. Ben uiteindelijk gestopt, maar het jeukt wel weer.

    Zijn ook sms/app apis dat je ook een bericht kan sturen bij trades. Dat had ik toen ook. Wel fijn als je van huis bent en zo kunt bijhouden of je in de markt zit of niet.

    Ik wens je veel succes.

    Oja, nog iets wat mij toen opviel. Simpele systemen doen het vaak beter dan hele complexe. Menselijk brein wilt het allemaal zo geavanceerd mogelijk maken, maar de ervaring is dat simpel en makkelijk het vaak gewoon beter doet. De truc is je houden aan het systeem en daar is waar meeste mensen in falen. Geloven niet dat zo iets simpels goed kan werken. Interessant leesvoer is het verhaal van de turtles, maar ik neem aan dat je dat als algo trader al kent.
  9. Hebzucht en angst 7 oktober 2022 14:03
    quote:

    bearishbull schreef op 7 oktober 2022 09:17:

    Ik begrijp dat jij (nog) handmatig begeleidt. Persoonlijk denk ik dat als je een goed gestrest systeem hebt dit niet nodig is. Je wijkt dan ook af van de verwachte resultaten. Hou je ook bij wat de schade/winst is door de handmatige begeleiding? Als je weet dat het een positief resultaat heeft op de lange termijn zeker blijven doen, maar persoonlijk niet iets waar ik in geloof.
    Mijn oude systeem was nog deels handmatig, huidige is volledig autonoom. Behalve meer vrijheid voor mezelf kan ik nu ook ook meerdere trades per dag maken/toestaan, want emotie speelt geen enkele rol (zoals revenge trading). Op die manier kun je nog vaker het statistische voordeeltje proberen te benutten.

    Ik heb het behoorlijk robuust gemaakt. Stroom en internet mogen uitvallen, ik heb altijd al gelijk bij het openen van de trade een bracket order eromheen dus de positie is altijd beschermd. Toch overweeg ik het te verplaatsen naar vps, dat is nog net iets mooier.
  10. forum rang 4 bearishbull 7 oktober 2022 15:02
    quote:

    Hebzucht en angst schreef op 7 oktober 2022 14:05:

    [...]

    Daar heb ik wel eens doorheen gebladerd, maar uiteindelijk weinig mee gedaan. Zal het nog eens bekijken, misschien past het nu beter.
    Zelf ook niet dat systeem nagebouwd. Geen idee of het vandaag de dag nog werkt. wss wel, want het is gewoon een simpel trendvolgend systeem. De rules zijn vaak niet het lastigste om te maken. Het volgen wel. Voor mij was het turtle verhaal meer een introductie in het automatisch traden. Vind het een mooi verhaal. Heb ook boek van een van de Turtles gekocht (zie link beneden). Niet het beste boek ooit, maar helpt wel met het hebben van de juiste mindset over traden. En nogmaals, het verhaal van de turtles intrigeert mij, omdat het mijn introductie was naar automatisch traden.

    www.bol.com/nl/nl/p/way-of-the-turtle...

    Mooi dat jij je systeem zo robuust hebt gemaakt dat zelfs het missen van een internet connectie geen schade aan kan brengen.

    Ooit had ik ook duizenden euro's verloren door een fout bij een broker (WH selfInvest, noem ze graag bij naam). Die gaf verkeerde position sizing informatie door aan het trading systeem, waardoor het systeem bleef kopen. Kreeg iedere keer terug dat de size 0 was terwijl het systeem in de markt zat.
  11. Hebzucht en angst 12 oktober 2022 09:16
    Gisteren weer een mooi voorbeeld van hoe de huidige strategie de mist in gaat, namelijk wanneer de markt steeds omkeert. Er lijkt een break out, maar deze blijkt na een kleine omweg toch een false break out en wordt de stop loss geraakt. Meestal geeft dat verlies, deze keer net niet. Als je ook ziet dat het traject tussen 3590 en 3625 in één dag 5 keer is afgelegd, dan snap je gelijk dat een break out strategie snel de mist in gaat in dit soort omstandigheden.

    Eerder winst nemen lijkt dan een voor de hand liggende oplossing, maar test dat maar eens over 1000 trades en het blijkt toch minder goed te werken. Dus ja, dit soort lastige dagen moet je gewoon maar uitzitten als je een break out strategie hebt en door discipline de schade te beperken. Gelukkig heeft een algo wel een ijzeren discipline ;-)
  12. forum rang 4 bearishbull 12 oktober 2022 09:28
    quote:

    Hebzucht en angst schreef op 12 oktober 2022 09:16:

    Gisteren weer een mooi voorbeeld van hoe de huidige strategie de mist in gaat, namelijk wanneer de markt steeds omkeert. Er lijkt een break out, maar deze blijkt na een kleine omweg toch een false break out en wordt de stop loss geraakt. Meestal geeft dat verlies, deze keer net niet. Als je ook ziet dat het traject tussen 3590 en 3625 in één dag 5 keer is afgelegd, dan snap je gelijk dat een break out strategie snel de mist in gaat in dit soort omstandigheden.

    Eerder winst nemen lijkt dan een voor de hand liggende oplossing, maar test dat maar eens over 1000 trades en het blijkt toch minder goed te werken. Dus ja, dit soort lastige dagen moet je gewoon maar uitzitten als je een break out strategie hebt en door discipline de schade te beperken. Gelukkig heeft een algo wel een ijzeren discipline ;-)
    Je kunt trades eruit filteren door andere indicatoren. Bijvoorbeeld alleen shorts als een bepaalde langere termijn MA dalend is met een bepaalde stijlheid. En dus helemaal niet long gaan terwijl die langere MA niet stijgend is.

    Zo kun je doorbouwen op met logica. Dit is gebasseerd op de hypothese dat markten niet random zijn maar in trends bewegen. Zolang je je filteres en andere logica kunt onderbouwen en je ziet verbetering in je backtest results is de kans op curve fitting minimaal.
  13. Hebzucht en angst 24 oktober 2022 09:55
    Weer een mooi voorbeeld van waarom algorithmic trading (naar mijn mening) zo sterk is. In september had ik (het algo dus) veel kleine verliestrades en kleine winsttrades. Telkens keerde markt weer om waardoor de trade nooit tot het volle einde kon worden uitgezeten, of zelfs gelijk al naar de stop loss ging. Afgelopen week zijn er 119 index punten gescoord op de S&P 500 future, en dat compenseert een heleboel kleine verliezen. Omdat het hier een emotieloos algoritme betreft, werd de strategie die eerder niet zo goed werkte toch nog steeds perfect uitgevoerd. Een menselijke trader (tenminste ik) zou door twijfel toch hier en daar gaan afwijken van het plan waardoor die compensatie waarschijnlijk nooit zou zijn gemaakt.

    Waar ik nog wel steeds mee zit is het finetunen van de strategie. De ene instelling werkt prima op periode 1, maar niet op periode 2, en een iets andere setting precies andersom. Zit het dan in veranderde marktomstandigheden (zoals vaker false breakouts) of iets anders. De verandering van dat soort sentiment/market conditie merk je pas achteraf.....
  14. Hebzucht en angst 27 oktober 2022 13:18
    Zo goed als het de laatste twee weken gaat, dat kan natuurlijk ook niet voor altijd aanhouden. Gisteren twee keer een shake out in een trading range. Eerst een long trade, die ging naar de stop loss. En vrijwel gelijk daarna werd een short positie geopend, waarna de koers weer omhoog ging en ook die positie werd uitgestopt. (de rode driehoekjes overlappen elkaar iets).

    Straks om 14:30 zijn er weer macro cijfers die de laatste tijd nog wel eens een grote streep naar boven of beneden veroorzaakten. Om te voorkomen dat de stop loss dan wordt geraakt met een grote slippage, kan het algoritme een paar seconden vooraf mogelijk al de positie sluiten wanneer dit gevaar dreigt.
  15. Hebzucht en angst 2 januari 2023 16:45
    Een nieuw kalenderjaar is eigenlijk net zo'n gek arbitrair moment om terug te kijken, als noem eens wat, bv 13 januari, maar vooruit. Sinds 1 augustus heb ik het algorithmic trading systeem live draaien voor eigen rekening. Er waren 2 verliesmaanden en 3 grotere winstmaanden, en per saldo nog een vrij aardig resultaat. Nog steeds wordt er alleen de (Micro) ES S&P 500 futures getrade, want voor de Nasdaq ben ik nog data aan het verzamelen.

    Het algoritme plaatst de trades ook real time in een Telegram group waar al een aantal mensen meekijkt (geheel kosteloos en vrijblijvend naar goed voorbeeld van trader Tom Hougaard). Ik gebruik de Telegram group ook vooral eigenlijk als een soort public track record ;-) Want als je Google mag geloven zijn er miljoenen succesvolle traders en programma's, maar dan helaas zonder onderbouwing....

    Nog steeds hoop ik dat er meer mensen zijn die zich met algo trading bezighouden, maar vooralsnog blijft het wat stil helaas :-( Als je in de Telegram group van het algoritme wilt meekijken, stuur dan via het forum een prive bericht oid. Dan kunnen we de trades eens kritisch tegen het licht houden ;-)

    Wat mij opviel in december tov november dat de breakouts in december veel vaker doorzette dan in november. Zoals hierboven ook al meermaals vermeld, mijn strategie is er bij gebaat dat een breakout flink doorzet maar maakt verlies wanneer ze in meerderheid worden teruggedraaid.

    In welke marktomstandigheden er meer false break outs zijn en wanneer de break out juist doorzet ben ik nog niet achter....
  16. Mijosa 2 januari 2023 20:59
    Leuke berichten om te lezen H&A. Ikzelf handel sinds ~2017 met een algo in vooral de Bitcoin wereld en ben geïnteresseerd om dat uit te breiden naar de 'normale' markten. Ik zou het leuk vinden mee te kijken in de Telegram groep, misschien kan ik ook wat bijdragen.

    PS: volgens mij heeft dit forum geen PM functie?
  17. Hebzucht en angst 3 januari 2023 21:51
    Hmm het lijkt erop dat er inderdaad geen PM functie aanwezig is op dit forum.

    Voor wie real time wil meekijken met het trading algoritme, stuur me een PM via Telegram op @GreedAndFearTrading Het is geheel vrijblijvend en gratis, zoals gezegd, in de geest van Tom Hougaard.
33 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.