Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

TA: Tikkie terug en daarna...

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
Bas Heijink

Auteur:

Technisch analist Bas Heijink schrijft iedere dag een update over de AEX. Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen. H...

Recente artikelen van Bas Heijink

  1. TA Arcelor Mittal: Buy the dip
  2. TA: Bedankt!
  3. TA: Van lang naar kort

Reacties

198 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 25 juli 2011 10:46
    quote:

    Gordon Gekko schreef op 25 juli 2011 10:09:

    [...]

    Dat was mij vorige week ook opgevallen, dacht even wat putjes als bescherming te kopen. Dikke premies, liever aan de schrijverszijde met puts en wat turbotjes short erbij, gegarandeerd rendement.
    Ah nog mooier puts geven en turbos short erbij!! Kan je ook de call van die strike geven want dat is precies hetzelfde!!

    -put min stukken = - call!!

    Voordat je wat in opties ga doen raad ik je toch echt aan die boel te bestuderen.

    Koop Sheldon Natenburg boek.
  2. [verwijderd] 25 juli 2011 10:47
    quote:

    fred optie schreef op 25 juli 2011 10:34:

    [...]

    Kan niet!!! Koop een boek over opties en je zal het begrijpen. Een call is het zelfde als een put en wel hierom.

    +put plus 100 stukken is een call
    +call - 100 stukken is een put

    De prijzen staan altijd in lijn anders ben ik morgen miljardair!!

    Call put pariteit!!!

    Calls of puts staan ALTIJD in lijn!!!

    ik rest my case. Het heeft geen zin meer. :)

    Het heeft geen zin meer?:kijk dan zelf eigenwijze......
  3. [verwijderd] 25 juli 2011 10:48
    quote:

    ONN schreef op 25 juli 2011 10:41:

    [...]
    Fred, misschien kan je beter uitleggen waarom OTM puts 'duurder' zijn dan OTM calls.

    Voor een augustus 350 call betaal ik 85 cent maar voor een 320 put moet ik 1.65 neerleggen. En de augustus future staat 336+ ??
    Dit is een zeer akademische vraag. Les 100 en zeer lastig te beantwoorden want het is eigenlijk niet logisch en ergens wel.

    Moet eerst ff eten.

    Maar als de mensen hier denken dat calls goedkoper staan dan puts heeft het allemaal weinig zin. Ze hebben de boel niet bestudeerd!!
  4. [verwijderd] 25 juli 2011 10:50
    quote:

    fred optie schreef op 25 juli 2011 10:46:

    [...]

    Ah nog mooier puts geven en turbos short erbij!! Kan je ook de call van die strike geven want dat is precies hetzelfde!!

    -put min stukken = - call!!

    Voordat je wat in opties ga doen raad ik je toch echt aan die boel te bestuderen.

    Koop Sheldon Natenburg boek.
    Niet uit het boekie,maar in de praktijk:heeft alles te maken met verwachtingen:je kunt ook zelf even de moeite nemen om naar de koersen te kijken zie mijn voorbeeld i.p.v. hautain,dom gedrag
  5. [verwijderd] 25 juli 2011 10:51
    quote:

    fred optie schreef op 25 juli 2011 10:48:

    [...]

    Dit is een zeer akademische vraag. Les 100 en zeer lastig te beantwoorden want het is eigenlijk niet logisch en ergens wel.

    Moet eerst ff eten.

    Maar als de mensen hier denken dat calls goedkoper staan dan puts heeft het allemaal weinig zin. Ze hebben de boel niet bestudeerd!!
    Niet zo druk maken Fred :)). Ik kan me best voorstellen dat 95% van de beleggers de werkelijke werking van opties niet kan doorgronden.

    Om maar eens een gevleugelde uitspraak te gebruiken: " Het blijft complex" :))
  6. [verwijderd] 25 juli 2011 10:54
    quote:

    Helsinki schreef op 25 juli 2011 10:45:

    [...]

    Kijk dan zelf,wijsneus:call aex 360 was vrijdag 0,20 terwijl de put aug 320 1,20 deed bij een koers van 340

    Nu call aug 350 0,70 en de put 320 aug 1,70 etc etc

    Kij maar eens goed
    Das niet dat calls duurder staan dan puts. Dat heet skew. En dat is een geheel ander genomeen.
  7. Eugen III 25 juli 2011 10:58
    quote:

    Helsinki schreef op 25 juli 2011 10:45:

    [...]

    Kijk dan zelf,wijsneus:call aex 360 was vrijdag 0,20 terwijl de put aug 320 1,20 deed bij een koers van 340

    Nu call aug 350 0,70 en de put 320 aug 1,70 etc etc

    Kij maar eens goed
    daling gaat gemiddeld altijd sneller dan stijging. daarom puts met dezelfde afstand tot de actuele koers meer waard dan calls met dezelfde afstand. Staat ook gewoon in alle leerboeken
  8. [verwijderd] 25 juli 2011 11:01
    quote:

    Jojoco3 schreef op 25 juli 2011 10:54:

    Vandaag 371?
    Vandaag 345, morgen 360 overmorgen 371 en een tikkie terug en daarna weg omghoog naar 400 uiteindelijk zo als Bas al de gehele jaar 2011 aan het vertellen is. Thnks, Bas voor een TA,nu weet ik hoe ik in toekomst moet handelen.
  9. forum rang 4 ONN 25 juli 2011 11:06
    quote:

    Eugen III schreef op 25 juli 2011 10:58:

    daling gaat gemiddeld altijd sneller dan stijging. daarom puts met dezelfde afstand tot de actuele koers meer waard dan calls met dezelfde afstand. Staat ook gewoon in alle leerboeken
    Zo is het. En dat heet skew. Extra gevarenpremie voor bange beleggers ;-)
  10. [verwijderd] 25 juli 2011 11:07
    Skew is iets geheel anders dan de puts staan duurder dan de calls!! Want die 320 call wordt echt wel op de zelfde vola verhandeld als de 320 put.

    Je zegt dus niet de calls staan lager dan de puts of viseversa. Je zegt: Er staat veel skew!

    Waaronm dit er staat? Kan meerdere redenen hebben die erg diep in de materie ingaan.

    Heeft weinig zin dit hier te gaan bespreken denk ik.

    De reden hoeft NIET te zijn dat er een bepaalde verwachting ligt.

    Die lager gericht zou zijn. De reden kan bijv ook zijn dat er veel vraag naar calls geweest is. En de marketmakers toch hun calls moeten dekken dus kiezen ze misschien wel voor (imp-lied volatility gezien) dure puts (met stukken hetgeen weer calls zijn) omdat de te investeren premie (volagewijs) misschien wel hoog is maar qua absoluut geld n iket veel.

    Nattuurlijk kunnen ze ook de goekopere calls kopen en daarweer stukken op verkopen.

    Ligt er allemaal een beetje aan hoe je positie is. Welke manier je kiest.

    Akademische vraag waarom skew?

    Soort natuurlijke skew heb je altijd (een aandeel met laag onderliggende waarde heeft hogere implied vola en vaak ook vola dan een aandeel met hoge onderliggende waarde).

    Minder handel in puts dus lastiger je puts te dekken.

    Beweging naar beneden toe gaat (vaak) sneller.

    Stellage van de opties! Minimum stellage . Een optie kan niet lager dan 5 cent (index) en kan dit veel zijn tov de onderliggende waarde.

    Komt echter de put optie met skew in the moeny dan wordt heb voor dee prof handelaar een andere situatie en zie je ook dat die skew verandert.

198 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.