Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:48

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   TA-Phoenix schreef:

   Ben zelf ongeveer 1990 begonnen met me te verdiepen in "voorspellende" waarde van de beurs.
   E.e.a. Ging toen via asci-informatie van een teletekst-decoder. (Die was toen nog maar net op de markt !!)
   [/quote]
   
   Ik weet precies wat je bedoelt. Dat moet dan wel de Wall Street software zijn geweest :-) Had ik ook.
   
   [quote=TA-Phoenix]
   Ik kwam er al snel achter de kale koers niet de oplossing was.
   

   Dat is te vaag, sorry. Vertel eens waarom dat niet werkt en vertel ook waarom derivaten de oplossing zijn. Ik ben benieuwd naar je denkwijze.
2. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:49

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Voordeel van dit soort benaderingen is dat ze grotendeels orthogonaal zijn met de gebruikelijke benaderingen, en daardoor zullen ze statistisch stabieler zijn.
3. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:50

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   rockefehler schreef:

   [quote=BJL]
   [quote=marique]
   [quote=BJL]
   Ik denk dat markten niet 1 soort gedrag vertonen (wat TA wel aanneemt), maar dat het gedrag wisselend van aard is.
   [/quote]
   Een goed TA-systeem zou het wisselende gedrag moeten signaleren en daarop aansluiten. Ik denk wel dat zulke systemen bestaan maar zeer dun gezaaid.
   [/quote]
   
   Dat werkt dan weer alleen als het gedrag van gisteren zich (meestal) voortzet in het gedrag van morgen.
   
   Soort TA op de TA systemen zeg maar.
   
   Maar wat als dat gedrag ook weer wisselend is?
   [/quote]
   
   TA op de TA systemen is ook leuk. Kijk voor de grap eens op Collective2, daar kun je van een heleboel tradingsystemen de grafiek zien. Het blijkt dat die grafieken zich op dezelfde manier gedragen als de koersgrafieken van de markt zelf (logisch ook, anders zou het winstgevend zijn om een metasysteem te hanteren).
   

   Nou dan kan ik maar beter niet mijn grafieken op hun site zetten...
4. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:50

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   De AEX Belegger schreef:

   [quote=lookingvalue]
   Op voorwaarde dat onderliggende waarde vrij is van manipulatie, en dat niemand anders jouw systeem kent. Bij aandelen met zeer veel liquiditeit zou het toch moeten werken.
   [/quote]
   
   Denk je nou echt dat als de hele KK mijn systeem zou volgen, dat dan ineens de markt heel anders zal gaan bewegen? geloof me, de markt is veel groter dan de KK...
   

   Als het de heilige graal is wel ja.
   
   En de KK is geen besloten clubje, dat lekt wel snel naar buiten ;).
5. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:54

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zij houden uiteraard de grafieken bij op basis van jouw signalen, waardoor de grafieken ook voor een buitenstaander geloofwaardig zijn.
   
   Mocht jouw systeem echt zo geweldig zijn, dan spring je er vanzelf uit en krijg je volgers.
6. [verwijderd] 11 oktober 2009 20:59

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   De AEX Belegger schreef:

   [quote=TA-Phoenix]
   Ben zelf ongeveer 1990 begonnen met me te verdiepen in "voorspellende" waarde van de beurs.
   E.e.a. Ging toen via asci-informatie van een teletekst-decoder. (Die was toen nog maar net op de markt !!)
   [/quote]
   
   Ik weet precies wat je bedoelt. Dat moet dan wel de Wall Street software zijn geweest :-) Had ik ook.
   

   Nee het was zelfs nog voor die tijd.
   Ik kocht een prototype TT decoder van een man in Hilversum.
   Op e.o.a. andere mannier kreeg ik ook de source code van de werking van die decoders.
   Dat heeft me geweldig geholpen bij de software om die decoders te dresseren op de mannier die ik wilde.
   
   Ik denk dat deze man de oprichter was of z'n vinding verkocht heeft aan Wall Street.
   De latere decoders betrok ik inderdaad van Wallstreet.
   
   Mvg Peerke
7. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:02

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   De AEX Belegger schreef:

   Zolang jullie blijven zoeken naar een systeem dat altijd werkt, zullen jullie blijven zoeken. Maar wanneer je accepteert dat je af en toe verlies zult maken en achteraf door collega beleggers belachelijk gemaakt zal worden, zul je beginnen met het maken van winsten aan het einde van het jaar...
   

   Ja dat klopt wel.
   
   Ik vind ook dat op dit forum het te weinig gaat over geld verdienen.
   
   Het gaat meer om gelijk krijgen over de handelingen die al geweest zijn.
   
   Ik denk als iedereen hier op 1 januari begint met 10.000 euro dat op 31 december voor 60 procent van de iex leden daar minder van over is. en nog sterker, van de top 100 schrijvers hier denk ik dat maar 25% daadwerkelijk winst maakt.
   
   
8. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:10

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef:

   Niet met sentiment. Wel met verwachting doordat je bijv. met voortschrijdende 4-kwartaalcijfers een redelijke inschatting kan maken van omzet- en ebit voor het volgende kwartaal/halfjaar.
   [/quote]
   
   Je weet toch ook dat de grootste bewegingen in de markt vaak door sentiment gedragen worden? Is het verstandig om daar geen rekening mee te houden?
   En de verwachting die je beschrijft is de verwachting van de econoom, niet van de belegger. Als de winst van een bedrijf toeneemt, maar de belegger vindt om wat voor (vaak vreemde) reden dan ook dat dat niet genoeg was, dan zal de koers toch dalen. TA weerspiegelt de som van ALLE factoren in de koersbeweging.
   
   [quote=marique]
   Het gevaar van 'anders inschatten dan de markt' dreigt altijd, ook met TA. Op korte termijn zie ik dat niet als een probleem. Koersen trekken weer op of dalen weer als het sentiment verkeerd was. En anders zal het eerstvolgende kwartaal- of halfjaarrapport uitsluitsel geven.
   Maar ik geef toe: wachten op Q-/HY-rapportage is ook heel gevaarlijk. Vandaar mijn belangstelling voor stop loss.
   [/quote]
   
   Precies. TA geeft ons iedere dag nieuwe alles omvattende informatie, terwijl FA ons te lang laat wachten.
   
   [quote=marique]
   Want wanneer is de koersdaling zo diep dat de markt vermoedelijk gelijk heeft?
   [/quote]
   
   Dat hangt maar van 1 ding af en is niet zo moeilijk te beantwoorden als je denkt. Eerst even dit:
   De markt heeft altijd gelijk :-) Maar daar gaat het hier niet om.
   
   Je stop loss percentage/niveau hangt alleen af van je beleggingshorizon en beleggingsinstrument. Als je daghandelaar bent dan ga je niet wachten totdat je 25% verlies hebt voordat je de positie sluit. Dus kijk je ook naar korte termijn trenden en laat je die je stop loss niveau bepalen. En het wordt ook door de gekozen instrument bepaald. Je stoploss niveau voor aandelen is groter dan bij futures handel.
   
   [quote=marique]
   In vind geduldig beleggen (niet hetzelfde als B&H) prettiger en voor mij rendabeler dan hijgend achter een hyperactieve markt aanhollen.
   

   Heel begrijpelijk. Kies ik ook voor. Kost gewoon minder tijd, stress en moeite.
9. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:15

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Achilias schreef:

   Ik denk als iedereen hier op 1 januari begint met 10.000 euro dat op 31 december voor 60 procent van de iex leden daar minder van over is. en nog sterker, van de top 100 schrijvers hier denk ik dat maar 25% daadwerkelijk winst maakt.
   

   Als dat een vast gegeven is kun er ook een systeem uit ontleden.
   
   Tenzij het saldo van de verliezen wordt bepaald door de transactie-kosten, iets wat veel waarschijnlijker is. Dat is ook het grootste probleem, je kans wordt altijd nadelig beinvloed bij actieve handel. Het systeem moet dat dan structureel compenseren.
10. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:28

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guyvg1 schreef:

    Mooie en overzichtelijke site, felicitaties daarvoor.
    Het is voor mij zeer herkenbaar, omdat ik ook via kale koersen trends tracht te volgen.
    Mijn aankoopkandidaten zitten wat hoger in de trend en worden anders bepaald.
    Gelijkenissen zijn:
    1. meer verliezers in gesloten posities dan winners.
    2. verkoop bij trendafvlakking of trailing stoploss.
    3. orders uivoeren bij beursopening.
    4. mengeling van aandelen, cash en shortpositie.
    [/quote]
    
    dank je, Guy! Misschien kunnen we nog eens wat van elkaar leren!
    
    [quote=guyvg1]
    Hetzelfde? De eerste scoort 7 maal beter.
    De obligatiehandelaar scoort na 1 jaar 4.95% + 99% ( van zijn oorspronkelijk kapitaal) = 103.95
    De penny-man scoort 5% + 10% ( de rest is verdampt) = 15.
    

    Je hebt natuurlijk gelijk. Misschien had ik het zo moeten uitleggen, maar later in het artikel vertel ik alsnog dat het systeem van de obligatiehandelaar veel beter is omdat het geld veel minder kans heeft om te verdampen.
    Misschien ga ik het artikel aanpassen. Bedankt voor je opmerking!
11. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:34

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Phoenix schreef:

    Wordt het niet teveel voor je ? (wat ik me wel kan voorstellen :-))
    
    Volgens mij heb jij daar al antwoord op gegeven en ik al response op jouw antwoord .
    
    Mvg Peerke
    

    Ik vind het niet erg :-)
12. marique 11 oktober 2009 21:41

    auteur info

    •    marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 01 mrt 2025

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 7494

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.888

    quote:

    De AEX Belegger schreef:

    Je weet toch ook dat de grootste bewegingen in de markt vaak door sentiment gedragen worden? Is het verstandig om daar geen rekening mee te houden?
    [/quote]
    Sentiment is nogal kortstondig. FA is voor LT-beleggen. Wie voor FA kiest kan dus moeilijk uit de voeten met sentiment.
    
    [quote=De AEX Belegger]
    En de verwachting die je beschrijft is de verwachting van de econoom, niet van de belegger. Als de winst van een bedrijf toeneemt, maar de belegger vindt om wat voor (vaak vreemde) reden dan ook dat dat niet genoeg was, dan zal de koers toch dalen. TA weerspiegelt de som van ALLE factoren in de koersbeweging.
    TA geeft ons iedere dag nieuwe alles omvattende informatie, terwijl FA ons te lang laat wachten.
    
    

    Tja, dat is het misverstand dat TA'ers koesteren tav FA. Net zoals veel FA'ers loze standaardargumenten tov TA bezigen.
    
    Kan je verzekeren dat grote koersdalingen/stijgingen ALTIJD verband houden met bedrijfscijfers. Enige probleem voor de FA-belegger is dat dit verband niet onmiddellijk zichtbaar is. Het kan zelfs jaren duren voordat de relatie duidelijk wordt.
    
    Soms weet de markt eerder dat het slechter/beter gaat met het bedrijf dan dat je dat uit FA kunt opmaken. Maar beslist niet altijd.
    Ik heb de stellige indruk dat de markt 'slechter' eerder signaleert dan 'beter' en er ook heftiger op reageert.
    Dat gegeven biedt de FA-belegger wat mogelijkheden:
    - met stille groeiers de markt voor zijn. Noem het beleggen in pareltjes of stock-picking;
    - het pareltje vaarwel zeggen als de koers hoger doorschiet dan op FA-basis verantwoord is. Want de markt, eenmaal hebberig in sentimentgedreven galop, overdrijft altijd;
    - een ruim gestelde stop loss hanteren, ook al stuit dat tegen de FA-borst, want ondanks overdrijving heeft de markt neerwaarts vaak wel gelijk.
13. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:44

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    lookingvalue schreef:

    Als het de heilige graal is wel ja.
    [/quote]
    
    Mijn systeem is zeker geen heilige graal, maar dat wist je zeker al :-)
    Sterker nog, de helft van de keren heb ik het keihard mis... (zie de statistische gegevens)
    

14. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:49

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    De AEX Belegger schreef:

    [quote=lookingvalue]
    Als het de heilige graal is wel ja.
    [/quote]
    
    Mijn systeem is zeker geen heilige graal, maar dat wist je zeker al :-)
    Sterker nog, de helft van de keren heb ik het keihard mis... (zie de statistische gegevens)
    [/quote]
    

    Ik had zo'n vermoeden. Vond wel dat Ben verdacht veel aan het graven was ...
    
    Maar dat geeft natuurlijk niets. Zoals altijd gaat het om risico-/rendements verhouding. Rendement is achteraf eenvoudig te berekenen, het gelopen risico is alleen wat moeilijker.
15. [verwijderd] 11 oktober 2009 21:50

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Phoenix schreef:

    Nee het was zelfs nog voor die tijd.
    Ik kocht een prototype TT decoder van een man in Hilversum.
    Op e.o.a. andere mannier kreeg ik ook de source code van de werking van die decoders.
    Dat heeft me geweldig geholpen bij de software om die decoders te dresseren op de mannier die ik wilde.
    
    Ik denk dat deze man de oprichter was of z'n vinding verkocht heeft aan Wall Street.
    De latere decoders betrok ik inderdaad van Wallstreet.
    

    Ik ken de beide mannen heel goed. Een elektrotechneut heeft de decoder ontworpen en met een andere man samen Wall Street opgezet.
16. [verwijderd] 11 oktober 2009 22:08

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef:

    Tja, dat is het misverstand dat TA'ers koesteren tav FA. Net zoals veel FA'ers loze standaardargumenten tov TA bezigen.
    
    Kan je verzekeren dat grote koersdalingen/stijgingen ALTIJD verband houden met bedrijfscijfers. Enige probleem voor de FA-belegger is dat dit verband niet onmiddellijk zichtbaar is. Het kan zelfs jaren duren voordat de relatie duidelijk wordt.
    
    Soms weet de markt eerder dat het slechter/beter gaat met het bedrijf dan dat je dat uit FA kunt opmaken. Maar beslist niet altijd.
    Ik heb de stellige indruk dat de markt 'slechter' eerder signaleert dan 'beter' en er ook heftiger op reageert.
    Dat gegeven biedt de FA-belegger wat mogelijkheden:
    - met stille groeiers de markt voor zijn. Noem het beleggen in pareltjes of stock-picking;
    - het pareltje vaarwel zeggen als de koers hoger doorschiet dan op FA-basis verantwoord is. Want de markt, eenmaal hebberig in sentimentgedreven galop, overdrijft altijd;
    - een ruim gestelde stop loss hanteren, ook al stuit dat tegen de FA-borst, want ondanks overdrijving heeft de markt neerwaarts vaak wel gelijk.
    

    Goed betoog. Ik respecteer je methode volledig! Ik ben niet anti FA, maar weet veel meer van TA. Als we maar van elkaar kunnen leren en elkaar aanvullen.
17. [verwijderd] 11 oktober 2009 22:22

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    lookingvalue schreef:

    Ik had zo'n vermoeden. Vond wel dat Ben verdacht veel aan het graven was ...
    

    Hou ervan om alles uit elkaar te halen ;)
18. [verwijderd] 11 oktober 2009 22:24

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    De AEX Belegger schreef:

    Zolang jullie blijven zoeken naar een systeem dat altijd werkt, zullen jullie blijven zoeken. Maar wanneer je accepteert dat je af en toe verlies zult maken en achteraf door collega beleggers belachelijk gemaakt zal worden, zul je beginnen met het maken van winsten aan het einde van het jaar...
    

    Er is uiteraard geen systeem wat altijd werkt. Maar om nou een systeem te gebruiken wat 10 jaar lang niet werkt gaat me ook wat ver.
    
    Zelf heb ik hier op IEX al meerdere strategieen 'lopen'.
19. [verwijderd] 11 oktober 2009 22:43

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    Maar om nou een systeem te gebruiken wat 10 jaar lang niet werkt gaat me ook wat ver.
    
    Zelf heb ik hier op IEX al meerdere strategieen 'lopen'.
    

    Heb ik zo veel moeite gedaan om het je uit te leggen en dan zeg je dit...
    Ik ben tevreden met een systeem dat vorig jaar met alleen handel in AEX aandelen en maar 40 transacties +12% winst heeft gemaakt. De AEX maakte -50% vorig jaar! In 2002 maakte de AEX -36%, mijn systeem +6,5%. Over de laatste 10 jaar heeft de AEX index (vergeet niet dat mijn systeem op de aex aandelen is gebaseerd) -50% gemaakt, mijn systeem + 55%. Niet goed? ok. Wat jij wil.
    
    Veel succes met je eigen systemen. Hoeveel van deze systemen gebruik je trouwens om met echt geld te handelen?
    
20. [verwijderd] 11 oktober 2009 22:53

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Had je aandelen geselecteerd op FA gronden en je puts elk jaar gekocht was het rendement hoger geweest.
    
    Prima dat je gelooft in TA, maar staar je er niet blind op en blijf flexibel.
    
    Die 55% rendement (hetgeen niet veel hoger is dan rendement op KT staatsobligaties) heb je gehaald ondanks TA, niet dankzij.
    
    PS:
    Alle portefeuilles die ik hier beschrijf worden ook in het echt gehandeld.