Is de trend jouw vriend?

Reacties

1. Met Effekt 27 juli 2017 07:22

   auteur info

   •    Met Effekt

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 21 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 135

     Gegeven: 53

   •    Aantal posts: 929

   "Wat gebeurt er als ik niet 200 dagen selecteer, maar bijvoorbeeld 150 of 250 dagen."
   Als je een script hebt voor de backtest dan is het makkelijk om d=200 te varieren. Als ik naar de AEX grafiek kijk dan zijn dalingen vaak veel sneller dan herstel; d=200 voor contrair handelen lijkt een vreemde keuze, ik zou als optimaal een erg kleine d verwachten 2..10.
2. [verwijderd] 27 juli 2017 10:06

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @ met effect; idd als je contrair handelt is het wel scherp aan de wind zeilen in een poging de meestens kortdurende pull-backs te pakken. Quantmania biedt tegen niet geringe abbo-kosten zijn dienst aan om mee te draaien in dit handelssysteem. In zijn backtests zitten wel een paar momenten waarop je wordt getest op je stalen zenuwen met een rapppe terugkeer naar je startniveau en een halfjaar profit "down the drain" ziet gaan.
   
   Overigens altijd voorzichtig met je geld inleveren bij handelssystemen die op %%-basis van de verdiende €€ werken. "Pas als u wint verdienen wij ook meneer" is dan het mantra. Vaak komt het neer op provisiefuiken. Veel handelen en maar transactieprovisie aftikken. Ben er in het verleden een aantal keren ingetuind en gefrusteerd afgehaakt en doe inmiddels alles zelf. Wil de eerste aanbieder die ook meedraait als de klant verliest zich melden graag.
   
3. Quantmania 27 juli 2017 22:14

   auteur info

   •    Quantmania

     Lid sinds: 09 feb 2015

     Laatste bezoek: 03 jan 2023

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 174

   quote:

   Met Effekt schreef op 27 juli 2017 07:22:

   "Wat gebeurt er als ik niet 200 dagen selecteer, maar bijvoorbeeld 150 of 250 dagen."
   Als je een script hebt voor de backtest dan is het makkelijk om d=200 te varieren. Als ik naar de AEX grafiek kijk dan zijn dalingen vaak veel sneller dan herstel; d=200 voor contrair handelen lijkt een vreemde keuze, ik zou als optimaal een erg kleine d verwachten 2..10.
   

   Beste Effekt,
   
   Ik weet niet of 200 dagen optimaal is. Zeer waarschijnlijk niet. Doel is ook niet op het optimum te vinden. De periode is wel bewust lang genomen. Ik wil in lijn handelen met de lange termijn trend. In mijn ogen voldoen waarden van 10 of lager niet daaraan.
   
   Met vriendelijke groet,
   
   Hans van der Helm
4. Quantmania 27 juli 2017 22:19

   auteur info

   •    Quantmania

     Lid sinds: 09 feb 2015

     Laatste bezoek: 03 jan 2023

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 174

   quote:

   goeruh schreef op 27 juli 2017 10:06:

   Quantmania biedt tegen niet geringe abbo-kosten zijn dienst aan om mee te draaien in dit handelssysteem.
   

   Beste goeruh,
   
   Ik bied inderdaad de mogelijkheid om met een aantal handelssystemen mee te draaien. Die zijn wel degelijk anders dan de voorbeelden die ik bespreek en totaal niet vergelijkbaar. Ik zou besproken "systemen" niet willen aanraden. Laat staan dat ik ze zou willen aanbieden aan mijn abonnees.
   
   Groet,
   
   Hans van der Helm