Beursspel« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 18 juni 2021 15:07

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Als vlak voor expiratie er beweging komt dan kunnen opties fors in waarde stijgen, omdat opties extra gevoelig worden voor volatiliteit van de onderliggende waarde. Als men opties verkocht heeft en in de veronderstelling is dat er tegen de tijdwaarde geen risico bestaat dan kan dat schrikken zijn.
2. objectief 18 juni 2021 15:16

   auteur info

   •    objectief

     Lid sinds: 19 mei 2011

     Laatste bezoek: 23 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 5095

     Gegeven: 42

   •    Aantal posts: 26.767

   Het bovenstaande begrijp ik totaal niet. (dat kan aan mij liggen)
3. mr-rik 18 juni 2021 15:20

   auteur info

   •    mr-rik

     Lid sinds: 28 dec 2020

     Laatste bezoek: 22 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 92

     Gegeven: 434

   •    Aantal posts: 191

   Ik ook niet, ik handel ook niet in opties. Maar ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?
4. [verwijderd] 18 juni 2021 15:22

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ben je bekend met de grieken van opties?
5. objectief 18 juni 2021 15:34

   auteur info

   •    objectief

     Lid sinds: 19 mei 2011

     Laatste bezoek: 23 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 5095

     Gegeven: 42

   •    Aantal posts: 26.767

   Laat die grieken maar even erbuiten. Verklaar svp. wat je bedoelt met je tekst.
   De eerste zin gaat nog wel: als de tijdswaarde (vrijwel) nihil is, dat beweegt de optiekoers evenveel als het aandeel zelf. Ik zie niet wat daar bijzonder aan is.
   Maar de tweede zin: tegen de tijdswaarde geen risico: dat is voor mij Chinees en dat versta ik niet..
   
6. Leefloon 18 juni 2021 17:18

   auteur info

   •    Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 23 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 4536

     Gegeven: 17350

   •    Aantal posts: 10.655

   quote:

   mr-rik schreef op 18 juni 2021 15:20:

   ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?

   Bedoeld kan worden dat koersbewegingen van opties op de laatste dag, dus met een bijna minimale tijds- of verwachtingswaarde, door noteringen rond de intrinsieke waarde koersbewegingen van een (door de expiratie mogelijk extra volatiele) onderliggende waarde bijna 1:1 doorgeven. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om een op dat moment waardeloze geschreven/verkochte optie niet terug te kopen om €0,03 te besparen, terwijl diezelfde optie even later €1,0 kan kosten. Minstens 2 invalshoeken dus: het bijna 1-op-1 volgen van de onderliggende waarde, en mogelijk relatief grote koersuitslagen door de expiratie van die opties.
   
   De rest leek mij een weinig toevoegende als-én-als-dan-redenering.
7. Ron Opties 19 mei 2024 07:01

   auteur info

   •    Ron Opties

     Lid sinds: 26 apr 2008

     Laatste bezoek: 31 okt 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 4

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 51

   Ik heb mensen met geschreven contracten wit zien worden in het gezicht op de dag voor expiratie.